VaR計算機
リスクのValue at Risk（VaR）を計算。
平均日次リターン
よくある質問
VaRとは何ですか？
VaR（Value at Risk）は、与えられた信頼水準において、指定された期間にポートフォリオが被る可能性のある最大損失を推定します。例えば、1日95% VaRが1万ドルであることは、1日で1万ドル以上の損失を被る確率が5%であることを意味します。
期待ショートフォールとは何ですか？
VaRを超えた損失の平均値です。より保守的なリスク指標です。
VaRはどのように計算されますか？
パラメトリック手法を使用します：VaR = ポートフォリオ × (Z × σ - μ)。Zは信頼水準のZスコア、σはボラティリティ、μは期待リターンです。
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これはどんなツールですか？
リスク値（VaR）は、与えられた信頼水準下で、ポートフォリオが特定の期間に被る最大期待損失を測ります。1日95% VaRが10000とは、1日以内に10000を超えて損失する確率が5%あることを意味します。パラメトリックVaRは正規分布を仮定します。
使い方
- 1
ポートフォリオ価値を入力
総ポートフォリオ価値を入力します。
- 2
リターンとボラティリティを設定
日次リターンと日次ボラティリティのパーセントを入力します。
- 3
信頼水準を選択
95%、99%、または99.5%の信頼水準を選択します。
- 4
時間枠を設定
取引日単位のリスク期間を入力します。
- 5
VaR結果を表示
VaR金額、期待超過損失（Expected Shortfall）、および比較表を表示します。
よくある質問
リスク値（VaR）とは何ですか？
VaRは、特定の期間と一定の信頼水準下で、ポートフォリオが被りうる最大損失を推定します。
期待超過損失（Expected Shortfall）とは何ですか？
期待超過損失（CVaR）は、損失がVaRを超えた場合の平均損失であり、より保守的なリスク指標を提供します。
パラメトリックVaRとヒストリカルVaRの違いは何ですか？
パラメトリックVaRは正規分布を仮定し、計算が速いですがテールリスクを過小評価する可能性があります。ヒストリカルVaRは分布の仮定なしに実際のリターンを使用します。