ATR計算機
Average True Rangeを計算。価格の変動性を測定。
ATRガイド
ATRとは
ATR（Average True Range）は、J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアが1978年に開発したボラティリティ指標です。期間中の資産価格の全範囲を分解して市場のボラティリティを測定します。ATRは価格の方向を示さず、価格変化の強さのみを示します。
計算式
TR = max(H-L, |H-PrevC|, |L-PrevC|)
ATR(初回) = SMA(TR, N) — 初期値のみ
ATR(n) = (ATR(n-1) × (N-1) + TR(n)) / N — Wilderの平滑化
使用法
ストップロス
ストップロスはエントリーからATRの1.5〜2倍の位置に設定します。これにより通常の市場ノイズを許容しつつ、本物の反転から保護されます。
変動性
ATR上昇 = ボラティリティ増加（トレンド中またはブレイクアウト）。ATR下落 = ボラティリティ減少（もみ合いまたはスクイーズ）。
よくある質問
ATRとは何ですか？
ATR（Average True Range）は、一定期間の価格の真の範囲を分解して市場のボラティリティを測定します。ATRが高いほどボラティリティは高くなります。
ATRはどのように使用されますか？
ATRはストップロス注文の設定（例: エントリーから2倍ATR下）に広く使用されます。現在のボラティリティに基づくポジションサイジングの決定にも役立ちます。
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これはどんなツールですか？
ATR（Average True Range、平均真値範囲）計算機は、J. Welles Wilder によって開発されたボラティリティ指標を計算します。ATRは、特定の期間におけるアセット価格の範囲全体を分解して市場のボラティリティを測定します。ATR値が高いほどボラティリティが高いことを示します。ストップロス注文の設定やポジションサイジングに一般的に使用されます。
使い方
- 1
最高値・最安値・終値を入力
最高値、最安値、前日終値を入力します。
- 2
期間を設定
ATR計算の期間を選択します（デフォルトは14）。
- 3
ATRを表示
真値範囲とATR値を表示します。
よくある質問
ATRは取引でどのように使用されますか？
ATRは主にストップロスの距離設定（例：エントリー価格の下2×ATR）、ポジションサイジング、市場ボラティリティの測定に使用されます。ATR は価格の方向を示さず、平均的な価格変動幅のみを示します。
ATRは何に使用されますか？
市場ボラティリティを測定します。ストップロスとポジション管理に使用されます。
どのようなATR値が良いとされますか？
ATRは資産の価格単位で表されるため、普遍的な「良い」値は存在しません。$100の株式でATRが2の場合、日次ボラティリティは2%ですが、$10の株式でATRが1の場合、日次ボラティリティは10%です。ATRを価格のパーセント（ATR/価格 × 100）として比較し、相対的なボラティリティを評価します。一般的にATR/価格が3%以上は高いボラティリティと見なされます。