バックテスト計算機
バックテスト結果から、包括的な取引システムのパフォーマンス指標を計算します。
これはどんなツールですか？
バックテスト指標は、歴史データを使用して取引戦略のパフォーマンスを評価します。主要指標には、シャープ比率（リスク調整後リターン）、ソルティノ比率（ダウンサイドリスク調整後リターン）、最大ドローダウン、勝率、プロフィットファクター（総利益/総損失）、平均利益損失比、カルマール比率、年率リターンが含まれます。これらの指標はトレーダーが、真に利益を生む戦略と単に運が良かった戦略を区別するのを支援します。
使い方
- 1
取引データを入力
個別の取引リターンまたは損益値のリストを入力します。
- 2
パラメータを設定
無リスク金利と年間の取引日数を設定します。
- 3
各種指標を表示
シャープ、ソルティノ、最大ドローダウン、勝率、プロフィットファクターなどを表示します。
よくある質問
どの程度のシャープ比率が良いと考えられますか？
シャープ比率が 1.0 以上は許容されると考えられます。2.0 以上は良く、3.0 以上は優れています。ただし、バックテストで極めて高いシャープ比率（>5）は、過学習や非現実的な仮定の兆候です。実際の取引では、持続的に 1.5 超のシャープ比率は卓越しています。
プロフィットファクターとは何ですか？
プロフィットファクター = 総利益 / 総損失。1.5 のプロフィットファクターは、1 ドル損失するごとに 1.50 ドル稼ぐことを意味します。プロトレーダーは通常最低 1.3 を目指します。勝率と組み合わせて完全な図を提供します：40% の勝率と 2.0 のプロフィットファクターを持つ戦略は、70% の勝率と 1.1 のプロフィットファクターより利益を生む可能性があります。
最大ドローダウンが重要な理由は何ですか？
最大ドローダウンは最悪のシナリオを示します——戦略が経験したピークからトロフまでの最大の下落です。心理的負担とリスク資本を教えてくれます。50% のリターンと 40% のドローダウンを持つ戦略は、40% のポートフォリオ下落を精神的に耐えられない場合は取引できない可能性があります。