IVパーセンタイル計算機
現在のIVを歴史的な範囲と比較。
よくある質問
IVパーセンタイルとは何ですか？
IVパーセンタイルは、現在のIVが歴史的にどのような位置にあるかを示します。20未満は履歴に対してオプションが割安、80超は割高を意味します。
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これはどんなツールですか？
IV パーセンタイルと IV ランクは、現在のインプライドボラティリティが過去 1 年の歴史的レンジに対してどこに位置するかを測定します。IV パーセンタイルは IV が今日より低かった日の割合を計算し、IV ランクは現在の IV を最高/最低の範囲と比較します。50 超の値はオプションが比較的割高であることを示し、30 未満の値は安くなっている可能性があります。トレーダーは入出場のタイミングを判断するのに両方の指標を使用します。
使い方
- 1
IV 履歴データを入力
日々のインプライドボラティリティ値のシリーズを入力します。
- 2
現在の IV を設定
今日のインプライドボラティリティを入力します。
- 3
指標を計算
IV パーセンタイル、IV ランク、歴史統計を表示します。
よくある質問
IV パーセンタイルとは何ですか？
IV パーセンタイルは、過去 1 年で IV が今日より低かった取引日の割合を教えてくれます。IV パーセンタイルが 75 の場合、IV は 75% の日より高いことを意味します。季節的なパターンや歴史的文脈を考慮するため、生データの IV より優れた指標です。
IV パーセンタイルと IV ランク、どちらが良いですか？
IV パーセンタイルが一般的に好まれます。IV 値の実際の分布を考慮するためです。IV ランクは単に現在の IV を 52 週の最高/最低の線形スケール上に置き、IV が 1 年の大半を極端な値に近くあった場合、誤解を招く可能性があります。プロトレーダーは両方を補完的な指標として使用します。
トレーダーは IV パーセンタイルをどのように使用しますか？
高い IV パーセンタイル（>70）は、オプションが高い時にプレミアムを売却する（ストラングル、アイアン・コンドル）ことを示唆し、低い IV パーセンタイル（<30）はオプションが安い時に買うことを示唆します。平均回帰戦略は、IV が平均に戻りやすい指数で最も効果的です。