风险价值（VaR）计算器
估计给定置信水平下的最大投资组合损失。
例如：0.03 表示 0.03%
常见问题
什么是风险价值（VaR）？
VaR 估计您的投资组合在给定时间段内、在指定置信水平下可能遭受的最大损失。例如，95% 的 1 日 VaR 为 $10,000 意味着有 5% 的概率在一天内亏损超过 $10,000。
什么是预期亏损？
预期亏损（CVaR）是在损失超过 VaR 阈值条件下的平均损失。它比单独的 VaR 提供更保守的风险度量。
VaR 如何计算？
我们使用参数法：VaR = 投资组合 × (Z × σ - μ)，其中 Z 是置信 Z 分数，σ 是波动率，μ 是预期回报。
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这是什么工具？
风险价值（VaR）是在给定置信水平下投资组合在特定时间段内的最大预期损失。1 天 95% VaR 为 10000 意味着有 5% 的概率在一天内损失超过 10000。参数法 VaR 假设正态分布。
如何使用
- 1
输入投资组合价值
输入你的总投资组合价值。
- 2
设置收益率和波动率
输入日均收益率和日波动率百分比。
- 3
选择置信水平
选择 95%、99% 或 99.5% 置信水平。
- 4
设置时间跨度
输入以交易日为单位的風險期。
- 5
查看 VaR 结果
查看 VaR 金额、预期损失和对比表。
常见问题
什么是风险价值？
VaR 估计你的投资组合在给定期间和一定置信水平下可能面临的最大损失。
什么是预期损失？
预期损失（CVaR）是给定损失超过 VaR 时的平均损失，提供更保守的风险度量。
参数法 VaR vs 历史法 VaR？
参数法 VaR 假设正态分布，计算更快但可能低估尾部风险。历史法 VaR 使用实际回报，无分布假设。