ATRストップ計算機
ATRに基づいて最適なストップロスを計算。
これはどんなツールですか？
ATR（Average True Range）ストップロス計算機は、市場のボラティリティに基づいて動的なストップロス水準を設定し、任意のドル額ではありません。J. Welles Wilder が 1978 年にボラティリティ指標として ATR を開発しました。ATR 値に係数（通常 1.5〜3 倍）を掛けると、現在の市場条件に適応するストップロスが作成されます——ボラティリティの高い市場では広く、静かな市場では狭くなります。早期のストッパウトを防止しつつ、真の反転から保護します。
使い方
- 1
エントリー価格を入力
ポジションに入った価格を入力します。
- 2
ATR 値を設定
現在の ATR 値（通常 14 期間）を入力します。
- 3
ATR 乗数を選択
ATR 乗数を選択します（1.5x で狭い、2.0x で適中、3.0x で広いストップ）。
- 4
ストップ水準を表示
計算されたストップロス価格と 1 株あたりの潜在的リスクを表示します。
よくある質問
ATR とは何で、なぜストップロスに使用するのですか？
ATR は一定期間（通常 14 本）の平均価格変動を測定します。ATR ベースのストップを使用すると、通常の市場ノイズを超えてストップが設定されることを保証します。固定 $5 のストップは静かな市場では有効ですが、決算やニュースイベント中の通常のボラティリティでトリガーされます。ATR ストップは自動的に適応します。
どの ATR 乗数を使用すべきですか？
標準はスイング取引で 2.0x、デイ取引で 1.5x です。保守的なトレーダーはポジション取引で 2.5〜3.0x を使用します。重要なのは一貫性です——乗数を決めてそれを貫きます。特定の市場の歴史データに対して選んだ乗数をバックテストし、最適な設定を見つけてください。
ロングとショートのポジションで同じ ATR を使用するべきですか？
ATR 値自体は方向に依存しないため、両方に使用できます。ロングではエントリーから ATR×乗数を差し引き、ショートでは加算します。一部トレーダーは非対称の乗数を使用します——ギャップアップが多発する上昇相場では、ショートにより広いストップを使用します。
ATRでストップロスはどのように設定しますか？
ATRに乗数（一般的に1.5–3）を掛けて、エントリー価格からその距離の場所にストップを置きます：ロングのストップ = エントリー価格 − k × ATR。例：エントリー価格$100、14期間ATR$2、k = 2なら、ストップは$96。ATRは現在のボラティリティに適応するため、乱高下の市場ではストップが広がり、静かな市場では狭くなります。