Calculadora de Valor em Risco (VaR)
Estime a perda máxima do portfólio em um determinado nível de confiança.
ex.: 0,03 para 0,03%
Perguntas Frequentes
O que é Valor em Risco?
VaR estima a perda máxima que seu portfólio poderia sofrer em um determinado período em um nível de confiança especificado. Por exemplo, um VaR de 1 dia a 95% de US$10.000 significa que há 5% de chance de perder mais de US$10.000 em um dia.
O que é Perda Esperada?
A Perda Esperada (CVaR) é a perda média dado que a perda excede o limiar de VaR. Ela fornece uma medida de risco mais conservadora do que o VaR sozinho.
Como é calculado o VaR?
Usamos o método paramétrico: VaR = Portfólio × (Z × σ - μ), onde Z é o Z-score de confiança, σ é a volatilidade e μ é o retorno esperado.
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O que é esta ferramenta?
O Valor em Risco (VaR) mede a perda máxima esperada de um portfólio em um período específico a um nível de confiança dado. Um VaR de 95% de 1 dia de 10000 significa que há 5% de probabilidade de perder mais de 10000 em um dia. O VaR paramétrico assume distribuição normal.
Como usar
- 1
Insira o valor do portfólio
Insira o valor total do seu portfólio.
- 2
Defina retorno e volatilidade
Insira os percentuais de retorno diário e de volatilidade diária.
- 3
Escolha o nível de confiança
Selecione um nível de confiança de 95%, 99% ou 99,5%.
- 4
Defina o horizonte temporal
Insira o horizonte de risco em dias de negociação.
- 5
Veja os resultados de VaR
Veja o valor do VaR, a perda esperada (Expected Shortfall) e a tabela comparativa.
Perguntas frequentes
O que é Valor em Risco?
O VaR estima a perda máxima a que seu portfólio pode estar exposto em um período dado e a um certo nível de confiança.
O que é a perda esperada?
A perda esperada (CVaR) é a perda média condicionada à perda exceder o VaR, oferecendo uma medida de risco mais conservadora.
VaR paramétrico vs histórico?
O VaR paramétrico assume distribuição normal e é mais rápido, mas pode subestimar o risco de cauda. O VaR histórico usa retornos reais, sem suposições de distribuição.