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Calculadora de Drawdown

Analise quedas de pico a vale em sua série de valores de carteira.

Perguntas Frequentes

O que é Drawdown Máximo?

O Drawdown Máximo é a maior queda de pico a vale no valor da carteira. Mede o pior cenário de perda.

O que é um bom drawdown máximo?

Depende da estratégia. Geralmente, <15% é bom para a maioria das estratégias, <25% é aceitável e >50% indica uma estratégia muito arriscada.

Como é calculado o drawdown?

Drawdown = (Pico - Atual) / Pico × 100%. O drawdown máximo é o maior declínio observado durante todo o período.

O que é duração de recuperação?

A duração de recuperação é o tempo (em períodos) necessário para o portfólio retornar ao seu pico anterior após o drawdown máximo.

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📊 Resumo de Dados (preenchido automaticamente)

Ferramenta: Calculadora de Drawdown · /tools/max-drawdown/

mode: data

O que é esta ferramenta?

A Calculadora de Drawdown Máximo calcula a maior queda de pico a vale em uma série de preços de portfólio ou de ativo. Insira dados históricos de preços (um preço por linha, em ordem cronológica) para ver o percentual de drawdown máximo, a duração em dias, as datas do pico e do vale, o status de recuperação e uma curva visual de drawdown ao longo do tempo.

Como usar

  1. 1

    Insira dados de preços

    Cole os preços em ordem cronológica, um por linha (ex.: preços de fechamento diários).

  2. 2

    Defina os parâmetros

    Defina opcionalmente a data inicial e a frequência (diária/semanal).

  3. 3

    Veja a análise de drawdown

    Veja o % de drawdown máximo, a duração, os detalhes de pico/valle e o gráfico da curva de drawdown.

Perguntas frequentes

O que é drawdown máximo?

O drawdown máximo é a maior queda percentual de um pico até um vale antes de um novo pico ser atingido. Um drawdown máximo de 20% significa que a pior perda foi de 20% a partir de um máximo anterior.

Por que o drawdown máximo é importante?

Ele mede o cenário de pior perda, o que é crucial para a gestão de risco. Investidores o usam para avaliar se o drawdown de uma estratégia está dentro do limite aceitável. Um drawdown máximo pequeno geralmente indica menor risco.

Qual é um bom drawdown máximo?

Depende da estratégia e da tolerância a risco. Portfólios conservadores geralmente miram menos de 10%. Estratégias de crescimento podem ter drawdown máximo de 15-25%. Estratégias de alto risco podem ultrapassar 30%. Compare com benchmarks como o S&P 500 (máximo histórico de ~50%).

Como se calcula o drawdown máximo?

Acompanhe o pico em curso da série de preços. Em cada ponto, o drawdown é a queda percentual em relação a esse pico: (pico menos preço) dividido pelo pico vezes 100. O drawdown máximo é o maior valor dessa série, reportado junto com o pico e o vale que o produziram. Exemplo: um preço que sobe a 120 e depois cai a 60 tem um drawdown de 50%.

O que é um drawdown?

É a queda de um pico histórico até o próximo vale, antes de o preço alcançar uma nova máxima, normalmente expressa em porcentagem. Exemplo: uma carteira que sobe de $10.000 para $12.000 e depois cai para $9.000 tem um drawdown máximo de 25% (a partir do pico de $12.000). É uma métrica de risco padrão para comparar carteiras e estratégias.

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