Calculadora de Drawdown

Analise quedas de pico a vale em sua série de valores de carteira.

📊 Série de Drawdown

Entendendo Drawdown

O que é Drawdown?

Drawdown mede o declínio de pico a vale no valor do portfólio ou ativo. O drawdown máximo é o maior declínio histórico de pico a vale antes de um novo pico ser alcançado. É uma das métricas de risco mais importantes para avaliar estratégias de investimento.

Fórmulas de Drawdown

Drawdown = (Pico - Fundo) / Pico × 100%

Benchmarks de Drawdown

< 10%

Baixo risco. Típico de títulos, fundos de índice ou estratégias muito conservadoras.

10% - 25%

Risco moderado. Comum para portfólios de ações diversificados.

25% - 50%

Alto risco. Posições concentradas, estratégias alavancadas ou cripto.

> 50%

Risco extremo. Pode indicar uma estratégia que pode enfrentar perdas catastróficas.

Perguntas Frequentes

O que é Drawdown Máximo?

O Drawdown Máximo é a maior queda de pico a vale no valor da carteira. Mede o pior cenário de perda.

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O que é esta ferramenta?

O drawdown mede a queda do pico ao vale de uma carteira de investimentos ou de uma conta de negociação. O drawdown máximo é a maior porcentagem de queda de um pico histórico até um vale subsequente, antes de ser atingido um novo pico. É uma métrica de risco crucial que mostra a pior perda que um investidor poderia experimentar, ajudando a avaliar a tolerância a risco e o dimensionamento de posições.

Como usar

1
Informe o valor do pico
Informe o valor mais alto atingido pela carteira.
2
Informe o valor do vale
Informe o valor mais baixo após o pico, antes da recuperação.
3
Veja as métricas de drawdown
Veja a porcentagem de drawdown, o valor necessário para a recuperação e o fator de recuperação.

Perguntas frequentes

Qual é um drawdown máximo aceitável?

Depende da estratégia. Fundos indexados costumam ter drawdown máximo de 10-30%. Estratégias de negociação ativas podem visar 5-15%. Estratégias de alto risco, como criptomoedas, podem atingir 50-80%. A chave é conhecer seu limite antes de investir: nunca deixe o drawdown superar o que você pode suportar emocionalmente.

Quanto tempo leva a recuperação após um drawdown de 50%?

Para se recuperar de um drawdown de 50%, você precisa de um retorno de 100% (se perdeu $50 de $100, precisa ganhar $50 sobre os $50 restantes). Um drawdown de 75% exige um retorno de 300%. Quanto maior o drawdown, mais a recuperação se torna exponencialmente difícil.

Como calculo o drawdown a partir de uma série de retornos?

Para calcular o drawdown, primeiro calcule o pico em curso (máximo acumulado) do valor da sua carteira em cada instante. Em seguida, o drawdown em cada ponto = (valor atual - pico em curso) / pico em curso × 100%. O drawdown máximo é o valor mais negativo dessa série. Por exemplo, se sua carteira vai de um pico de $10,000 para $7,000, o drawdown é -30%.

Em que período devo medir o drawdown máximo?

Use pelo menos todo o horizonte de investimento: para uma estratégia de 10 anos, use a série de retornos desses 10 anos, não só o pior ano. Janelas mais curtas (3–6 meses) subestimam o risco, e janelas mais longas o suavizam demais.