Métricas de Performance de Backtest
Calcule métricas abrangentes de performance do sistema de negociação a partir de resultados de backtest.
O que é esta ferramenta?
As Métricas de Performance de Backtest avaliam o desempenho de uma estratégia de negociação usando dados históricos. As métricas principais incluem a razão de Sharpe (retorno ajustado ao risco), a razão de Sortino (retorno ajustado ao risco de queda), o drawdown máximo, a taxa de acerto, o fator de lucro (lucro bruto / prejuízo bruto), a razão média de lucro/prejuízo, a razão de Calmar e o retorno anualizado. Essas métricas ajudam os traders a distinguir estratégias genuinamente lucrativas das que apenas tiveram sorte.
Como usar
- 1
Insira dados de negociações
Insira uma lista de retornos de negociações individuais ou valores de P&L.
- 2
Defina os parâmetros
Configure a taxa livre de risco e os dias de negociação por ano.
- 3
Veja as métricas completas
Veja a razão de Sharpe, a de Sortino, o drawdown máximo, a taxa de acerto, o fator de lucro e mais.
Perguntas frequentes
Qual razão de Sharpe é considerada boa?
Uma razão de Sharpe acima de 1,0 é considerada aceitável. Acima de 2,0 é boa e acima de 3,0 é excelente. No entanto, razões de Sharpe extremamente altas (>5) em backtests geralmente são sinal de sobreajuste ou de pressupostos irrealistas. No trading ao vivo, uma razão de Sharpe sustentada acima de 1,5 é excepcional.
O que é o fator de lucro?
Fator de lucro = Lucro bruto / Prejuízo bruto. Um fator de lucro de 1,5 significa que você ganha $1,50 a cada $1 perdido. Traders profissionais geralmente buscam um mínimo de 1,3. Combinado com a taxa de acerto, ele oferece uma visão completa: uma estratégia com 40% de taxa de acerto e fator de lucro de 2,0 pode ser mais lucrativa que uma com 70% de taxa e fator de 1,1.
Por que o drawdown máximo é importante?
O drawdown máximo mostra o cenário de pior caso: a maior queda de pico a vale que sua estratégia experimentou. Ele indica o custo psicológico e o capital em risco. Uma estratégia com retorno de 50% e drawdown de 40% pode ser inviável se você não conseguir suportar emocionalmente uma queda de 40% do portfólio.