Calculadora do Critério de Kelly
Calcule o tamanho de aposta ideal usando o Critério de Kelly.
Perguntas Frequentes
O que é o Critério de Kelly?
O Critério de Kelly é uma fórmula para determinar o tamanho ideal de aposta para maximizar o crescimento de riqueza a longo prazo. Ele equilibra retornos potenciais com o risco de ruína.
Por que usar Kelly fracionário?
Kelly completo pode levar a volatilidade extrema. A maioria dos praticantes usa Kelly Metade ou Kelly Quarto para reduzir drawdowns, mantendo a maior parte do benefício de crescimento.
O que acontece se Kelly for negativo?
Uma fração de Kelly negativa significa que a aposta tem valor esperado negativo. Você não deve fazer a aposta.
Kelly é aplicável a negociações?
Sim, Kelly pode ser aplicado a qualquer jogo repetido com probabilidades conhecidas, incluindo apostas esportivas, jogos de cassino e negociações financeiras.
Reportar um Problema
Encontrou um bug ou tem uma sugestão? Ajude-nos a melhorar esta ferramenta.
O que é esta ferramenta?
O Critério de Kelly é uma fórmula matemática para determinar o tamanho de posição ideal que maximiza o crescimento do patrimônio no longo prazo. Fórmula: f* = (bp - q) / b, onde b é a ratio de lucro/prejuízo, p é a probabilidade de vitória e q é a probabilidade de derrota. Amplamente usado em trading e gestão de carteira. O Kelly fracionário reduz a volatilidade.
Como usar
- 1
Insira a taxa de acerto
Insira sua taxa de acerto histórica em porcentagem.
- 2
Defina valores de lucro e prejuízo
Insira os valores médios de lucro e prejuízo por negociação.
- 3
Insira o tamanho da conta
Insira o saldo total da sua conta.
- 4
Escolha a fração de Kelly
Selecione Kelly completo, Half-Kelly ou Kelly de um quarto.
- 5
Revise os resultados
Veja o tamanho ideal da posição e a tabela comparativa.
Perguntas frequentes
O que é o Critério de Kelly?
O Critério de Kelly calcula a fração ideal do seu capital a apostar, maximizando o logaritmo esperado da riqueza.
Devo usar Kelly completo ou Kelly fracionário?
A maioria dos profissionais usa Kelly fracionário (50% ou 25%) porque o Kelly completo tem volatilidade extrema. O Half-Kelly retém 75% do crescimento com muito menos risco.
E se o Kelly der um resultado negativo?
Um resultado negativo de Kelly significa que você tem uma vantagem negativa. Você não deve apostar em absoluto.
O que é o critério de Kelly e como usá-lo?
O dimensionamento de Kelly dá a fração da sua banca que maximiza o crescimento de longo prazo: f* = p − (1−p)/b, onde p é sua probabilidade de vitória e b as odds líquidas. Exemplo: vencer 55% das vezes em odds iguais (b = 1) dá f* = 0,55 − 0,45 = 10%. O Kelly cheio é volátil, então a maioria aposta meio Kelly (5% neste exemplo).
Ferramentas relacionadas
- Calculadora de Tamanho de PosiçãoCalcule o tamanho ideal da posição de negociação com base no risco da conta e stop-loss.
- Dimensionamento de PosiçãoCalcule o tamanho ideal de posição com base nos parâmetros de risco da conta.
- Calculadora de Ratio Risco/RetornoCalcule o ratio risco/retorno e a taxa de acerto necessária para seus trades
- Conversor de ProbabilidadesConverta entre probabilidades fracionárias, decimais, americanas (Moneyline) e probabilidade implícita.