回测绩效指标
计算交易系统回测结果的全面绩效指标。
这是什么工具？
回测指标使用历史数据评估交易策略表现。关键指标包括夏普比率（风险调整后回报）、Sortino 比率（下行风险调整后回报）、最大回撤、胜率、盈亏因子（总盈利/总亏损）、平均盈亏比、Calmar 比率和年化回报。这些指标帮助交易者区分真正盈利的策略和仅仅碰运气的策略。
如何使用
- 1
输入交易数据
输入一系列单独交易回报或盈亏值。
- 2
设置参数
配置无风险利率和每年交易日数。
- 3
查看综合指标
查看夏普、Sortino、最大回撤、胜率、盈亏因子等。
常见问题
多少夏普比率算好？
夏普比率高于 1.0 被认为可以接受。高于 2.0 是好，高于 3.0 是优秀。然而，回测中极高的夏普比率（>5）通常是过度拟合或不切实际假设的信号。在实际交易中，持续高于 1.5 のシャープ比率は異常な場合です。
什么是盈亏因子？
盈亏因子 = 总盈利 / 总亏损。盈亏因子 1.5 意味着每损失 1 美元赚 1.50 美元。专业交易者通常寻找最低 1.3。与胜率结合，它提供完整画面：40% 胜率和 2.0 盈亏因子的策略可能比 70% 胜率和 1.1 盈亏因子更盈利。
为什么最大回撤很重要？
最大回撤显示最坏情况——你的策略经历的最大峰值到谷值下降。它告诉你心理代价和面临的风险资本。一个 50% 回报和 40% 回撤的策略可能不可交易，如果你无法情感上承受 40% 组合下降。