IV 分位数与 IV 排名
衡量期权相对于历史隐含波动率是便宜还是贵。
常见问题
什么是 IV 分位数？
IV 分位数显示当前 IV 在历史中的排名。低于 20 意味着期权相对历史便宜；高于 80 意味着贵。
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这是什么工具？
IV 百分位数和 IV 排名衡量当前隐含波动率相对于过去一年历史区间的位置。IV 百分位数计算 IV 低于今天的天数百分比。IV 排名将当前 IV 与高低区间进行比较。高于 50 的值表明期权相对昂贵；低于 30 的值表明它们可能便宜。这两个指标帮助交易者把握进出时机。
如何使用
- 1
输入历史 IV 数据
输入一系列每日隐含波动率值。
- 2
设置当前 IV
输入今天的隐含波动率。
- 3
计算指标
查看 IV 百分位数、IV 排名和历史统计。
常见问题
什么是 IV 百分位数？
IV 百分位数告诉你过去一年中 IV 低于今天的天数百分比。IV 百分位数为 75 意味着 IV 高于 75% 的日子。它比原始 IV 更好的衡量方式，因为它考虑了季节性模式和历史背景。
IV 百分位数和 IV 排名哪个更好？
IV 百分位数通常更受青睐，因为它考虑了 IV 值的实际分布。IV 排名只是将当前 IV 放在 52 周高低的线性尺度上，如果 IV 大部分时间接近一个极端则可能误导。专业交易者将两者作为互补指标。
交易者如何使用 IV 百分位数？
高 IV 百分位数（>70）表明在期权昂贵时卖出溢价（宽跨式、铁鹰）。低 IV 百分位数（<30）表明在期权便宜时买入。均值回归策略在 IV 倾向于回归平均的指数上效果最好。