ATR-Rechner
Berechnen Sie den Average True Range (ATR) aus OHLC-Daten. Messen Sie die Marktvollatilität.
ATR (Average True Range) Verstehen
Was ist ATR?
Average True Range (ATR) ist ein Volatilitätsindikator, der 1978 von J. Welles Wilder Jr. entwickelt wurde. Er misst die Marktvolatilität, indem er die gesamte Preisamplitude eines Wertpapiers für diese Periode aufschlüsselt. ATR zeigt keine Preisrichtung an — nur die Intensität der Preisbewegung.
ATR-Formel
TR = max(H-L, |H-PrevC|, |L-PrevC|)
ATR(erste) = SMA(TR, N) — nur Initialwert
ATR(n) = (ATR(n-1) × (N-1) + TR(n)) / N — Wilder-Glättung
ATR-Anwendungen
🎯 Stop-Loss-Platzierung
Setzen Sie Stop-Loss auf 1,5-2× ATR vom Einstieg. Das berücksichtigt normalen Marktrausch und schützt gleichzeitig vor echten Trendwenden.
📊 Volatilitätsbewertung
Steigender ATR = zunehmende Volatilität. Sinkender ATR = abnehmende Volatilität (Konsolidierung).
Häufig gestellte Fragen
Was ist ATR?
ATR (Average True Range) misst die Marktvollatilität durch Zersetzung des gesamten Bereichs eines Vermögenspreises für diese Periode. Höherer ATR = höhere Volatilität.
Wie verwendet man ATR für Trading?
ATR wird häufig verwendet, um Stop-Loss-Orders festzulegen (z.B. 2x ATR unter Einstieg). Es hilft, die Positionsgröße basierend auf der aktuellen Volatilität zu bestimmen.
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Was ist dieses Tool?
Der ATR-Rechner (Average True Range, mittlerer wahre Kursbereich) berechnet den von J. Welles Wilder entwickelten Volatilitätsindikator. ATR misst die Marktvolatilität, indem er den gesamten Kursbereich eines Werts in einem Zeitraum aufgliedert. Höhere ATR-Werte deuten auf höhere Volatilität hin. Er wird häufig für die Einstellung von Stop-Loss-Orders und die Positionsgröße im Trading verwendet.
Anwendung
- 1
Hoch, Tief und Schluss eingeben
Der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs vom Vortag.
- 2
Periode festlegen
Der Berechnungszeitraum für ATR (Standard 14).
- 3
ATR anzeigen
Der True Range und der ATR-Wert.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird ATR im Trading verwendet?
ATR wird hauptsächlich für die Festlegung von Stop-Loss-Abständen (z. B. 2×ATR unterhalb des Einstiegs), die Positionsgröße und die Einschätzung der Marktvolatilität verwendet. Er zeigt keine Preisrichtung an, nur wie stark sich der Preis im Durchschnitt bewegt.
Wofür wird ATR verwendet?
Misst die Marktvolatilität. Wird für Stop-Loss und Positionsgröße verwendet.
Was ist ein guter ATR-Wert?
ATR hat keinen universellen guten Wert, da er in den Preiseinheiten des Werts ausgedrückt wird. Eine Aktie zu $100 mit ATR 2 hat 2 % tägliche Volatilität, während eine Aktie zu $10 mit ATR 1 eine tägliche Volatilität von 10 % hat. Vergleichen Sie ATR als Prozentsatz des Preises (ATR/Preis × 100), um die relative Volatilität einzuschätzen. Im Allgemeinen gilt ATR/Preis über 3 % als hohe Volatilität.