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Drawdown-Rechner

Analysieren Sie Tiefpunkte von Hoch zu Tief in Ihrer Portfoliowert-Zeitreihe.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das maximale Drawdown?

Das maximale Drawdown ist der größte Rückgang von Hoch zu Tief im Portfoliowert. Es misst das schlimmste Verlustszenario.

Was ist ein guter maximaler Drawdown?

Es hängt von der Strategie ab. Allgemein ist <15% gut für die meisten Strategien, <25% ist akzeptabel und >50% zeigt eine sehr riskante Strategie an.

Wie wird Drawdown berechnet?

Drawdown = (Peak - Aktuell) / Peak × 100%. Der maximale Drawdown ist der größte beobachtete Rückgang über den gesamten Zeitraum.

Was ist die Wiederherstellungsdauer?

Die Wiederherstellungsdauer ist die Zeit (in Perioden), die das Portfolio benötigt, um nach dem maximalen Drawdown zu seinem vorherigen Peak zurückzukehren.

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📊 Datenzusammenfassung (automatisch ausgefüllt)

Werkzeug: Drawdown-Rechner · /tools/max-drawdown/

mode: data

Was ist dieses Tool?

Der Rechner für den Maximalen Drawdown berechnet den größten Rückgang von Hoch zu Tief in einer Portfolio- oder Asset-Preisserie. Geben Sie historische Preisdaten ein (ein Preis pro Zeile, in chronologischer Reihenfolge), um die maximale Drawdown-Prozentzahl, die Dauer in Tagen, die Hoch- und Tiefdaten, den Erholungsstatus und eine visuelle Drawdown-Kurve über die Zeit zu sehen.

Anwendung

  1. 1

    Preisdaten eingeben

    Fügen Sie die Preise chronologisch ein, einen pro Zeile (z. B. tägliche Schlusskurse).

  2. 2

    Parameter festlegen

    Legen Sie optional das Startdatum und die Frequenz (täglich/wöchentlich) fest.

  3. 3

    Drawdown-Analyse anzeigen

    Sehen Sie die maximale Drawdown-Prozentzahl, die Dauer, die Hoch-/Tief-Details und das Drawdown-Kurven-Diagramm.

Häufig gestellte Fragen

Was ist maximaler Drawdown?

Der maximale Drawdown ist der größte prozentuale Rückgang von einem Hoch zu einem Tief, bevor ein neues Hoch erreicht wird. Ein maximaler Drawdown von 20 % bedeutet, dass der größte Verlust 20 % unter einem früheren Höchststand lag.

Warum ist der maximale Drawdown wichtig?

Er misst das Worst-Case-Verlustszenario, was für das Risikomanagement entscheidend ist. Anleger nutzen ihn, um zu beurteilen, ob der Drawdown einer Strategie innerhalb akzeptabler Grenzen liegt. Ein kleiner maximaler Drawdown deutet meist auf ein geringeres Risiko hin.

Was ist ein guter maximaler Drawdown?

Das hängt von der Strategie und der Risikotoleranz ab. Konservative Portfolios zielen typischerweise auf unter 10 % ab. Wachstumsstrategien können einen maximalen Drawdown von 15-25 % aufweisen. Hochriskante Strategien können über 30 % liegen. Vergleichen Sie mit Benchmarks wie dem S&P 500 (historisches Maximum ca. 50 %).

Wie wird der maximale Drawdown berechnet?

Verfolgen Sie den laufenden Höchststand der Preisserie. An jedem Punkt ist der Drawdown der prozentuale Rückgang gegenüber diesem Höchststand: (Höchststand minus Preis) geteilt durch Höchststand, mal 100. Der maximale Drawdown ist der größte Wert dieser Reihe, gemeldet zusammen mit dem Höchststand und dem Tiefpunkt, der ihn verursachte. Beispiel: Ein Preis, der auf 120 steigt und dann auf 60 fällt, hat einen Drawdown von 50 %.

Was ist ein Drawdown?

Es ist der Rückgang von einem historischen Höchststand bis zum nächsten Tiefststand, bevor der Preis ein neues Maximum erreicht, meist in Prozent angegeben. Beispiel: Ein Portfolio, das von $10,000 auf $12,000 steigt und dann auf $9,000 fällt, hat einen maximalen Drawdown von 25 % (vom Höchststand von $12,000). Es ist ein Standard-Risikomaß, um Portfolios und Strategien zu vergleichen.

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