Backtest-Performance-Metriken
Berechnen Sie umfassende Trading-System-Performance-Metriken aus Backtest-Ergebnissen.
Was ist dieses Tool?
Backtest-Performance-Metriken bewerten eine Trading-Strategie anhand historischer Daten. Die wichtigsten Kennzahlen umfassen das Sharpe-Ratio (risikoangepasste Rendite), das Sortino-Ratio (Rendite angepasst an das Downside-Risiko), den maximalen Drawdown, die Trefferquote, den Profit-Faktor (Bruttogewinn / Bruttoverlust), das durchschnittliche Gewinn/Verlust-Verhältnis, das Calmar-Ratio und die annualisierte Rendite. Diese Kennzahlen helfen Tradern, zwischen wirklich profitablen Strategien und solchen, die lediglich Glück hatten, zu unterscheiden.
Anwendung
- 1
Tradedaten eingeben
Geben Sie eine Liste einzelner Trade-Renditen oder P&L-Werte ein.
- 2
Parameter festlegen
Konfigurieren Sie den risikofreien Zinssatz und die Handelstage pro Jahr.
- 3
Umfassende Metriken anzeigen
Sehen Sie das Sharpe-Ratio, das Sortino-Ratio, den maximalen Drawdown, die Trefferquote, den Profit-Faktor und mehr.
Häufig gestellte Fragen
Welches Sharpe-Ratio gilt als gut?
Ein Sharpe-Ratio über 1,0 gilt als akzeptabel. Über 2,0 ist gut, über 3,0 ist ausgezeichnet. Allerdings sind extrem hohe Sharpe-Ratios (>5) in Backtests meist ein Hinweis auf Überanpassung oder unrealistische Annahmen. Im Live-Trading ist ein dauerhaft über 1,5 liegendes Sharpe-Ratio außergewöhnlich.
Was ist der Profit-Faktor?
Profit-Faktor = Bruttogewinn / Bruttoverlust. Ein Profit-Faktor von 1,5 bedeutet, dass Sie für jeden $1 Verlust $1,50 verdienen. Profi-Trader achten typischerweise auf mindestens 1,3. Zusammen mit der Trefferquote ergibt sich ein Gesamtbild: Eine Strategie mit 40 % Trefferquote und Profit-Faktor 2,0 kann profitabler sein als eine mit 70 % Trefferquote und Profit-Faktor 1,1.
Warum ist der maximale Drawdown wichtig?
Der maximale Drawdown zeigt das Worst-Case-Szenario — den größten Rückgang von Hoch zu Tief, den Ihre Strategie erlebt hat. Er zeigt die psychologische Belastung und das gefärdete Kapital. Eine Strategie mit 50 % Rendite und 40 % Drawdown kann nicht handelbar sein, wenn Sie einen 40-%-Portfoliorückgang emotional nicht aushalten.