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Kelly-Kriterium-Rechner

Berechnen Sie die optimale Einsatzgröße mit dem Kelly-Kriterium.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das Kelly-Kriterium?

Das Kelly-Kriterium ist eine Formel zur Bestimmung der optimalen Einsatzgröße, um langfristiges Vermögenswachstum zu maximieren. Es balanciert potenzielle Renditen mit dem Ruinrisiko.

Warum fraktioniertes Kelly verwenden?

Volles Kelly kann zu extremer Volatilität führen. Die meisten Praktiker verwenden Half Kelly oder Quarter Kelly, um Drawdowns zu reduzieren und gleichzeitig den Großteil des Wachstumsvorteils zu behalten.

Was passiert, wenn Kelly negativ ist?

Ein negativer Kelly-Anteil bedeutet, dass die Wette einen negativen Erwartungswert hat. Sie sollten die Wette nicht platzieren.

Ist Kelly auf Trading anwendbar?

Ja, Kelly kann auf jedes wiederholte Spiel mit bekannten Wahrscheinlichkeiten angewendet werden, einschließlich Sportwetten, Casinospielen und finanziellem Trading.

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kellyFraction: 50

Was ist dieses Tool?

Das Kelly-Kriterium ist eine mathematische Formel zur Bestimmung der optimalen Positionsgröße, die das langfristige Vermögenswachstum maximiert. Formel: f* = (bp - q) / b, wobei b das Gewinn/Verlust-Verhältnis, p die Gewinnwahrscheinlichkeit und q die Verlustwahrscheinlichkeit ist. Weit verbreitet im Trading und im Portfoliomanagement. Fraktioniertes Kelly reduziert die Volatilität.

Anwendung

  1. 1

    Trefferquote eingeben

    Geben Sie Ihre historische Trefferquote in Prozent ein.

  2. 2

    Gewinn- und Verlustbeträge festlegen

    Geben Sie die durchschnittlichen Gewinn- und Verlustbeträge pro Trade ein.

  3. 3

    Kontogröße eingeben

    Geben Sie Ihren gesamten Kontostand ein.

  4. 4

    Kelly-Anteil wählen

    Wählen Sie volles Kelly, Halbes Kelly oder Viertel-Kelly.

  5. 5

    Ergebnisse prüfen

    Sehen Sie die optimale Positionsgröße und die Vergleichstabelle.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das Kelly-Kriterium?

Das Kelly-Kriterium berechnet den optimalen Anteil Ihres Kapitals, den Sie wetten sollten, und maximiert den erwarteten Logarithmus des Vermögens.

Sollte ich volles Kelly oder fraktioniertes Kelly verwenden?

Die meisten Profis verwenden fraktioniertes Kelly (50 % oder 25 %), weil volles Kelly extreme Volatilität mit sich bringt. Halbes Kelly behält 75 % des Wachstums bei deutlich geringerem Risiko.

Was ist zu tun, wenn Kelly ein negatives Ergebnis liefert?

Ein negatives Kelly-Ergebnis bedeutet, dass Sie einen negativen Vorteil haben. Sie sollten überhaupt nicht wetten.

Was ist das Kelly-Kriterium und wie wende ich es an?

Das Kelly-Sizing gibt den Anteil Ihres Bankrolls, der das langfristige Wachstum maximiert: f* = p − (1−p)/b, wobei p Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit und b die Netto-Quoten sind. Beispiel: 55 % Gewinn bei even money (b = 1) ergibt f* = 0,55 − 0,45 = 10 %. Volles Kelly ist volatil, daher setzen die meisten halbes Kelly (5 % in diesem Beispiel).

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