IV-Perzentil & IV-Rang
Messen Sie, ob Optionen im historischen Vergleich zu impliziter Volatilität billig oder teuer sind.
Häufig gestellte Fragen
Was ist IV-Perzentil?
IV-Perzentil zeigt, wo die aktuelle IV im historischen Vergleich liegt. Unter 20 bedeutet, dass Optionen relativ zur Historie günstig sind; über 80, dass sie teuer sind.
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Was ist dieses Tool?
Der IV-Perzentil & IV-Rang ordnet die aktuelle implizite Volatilität in ihren eigenen historischen Bereich des vergangenen Jahres ein. Das Perzentil berechnet den Anteil der Tage, an denen die IV niedriger war als heute; der Rang vergleicht die aktuelle IV mit dem Hoch/Tief-Bereich. Werte über 50 deuten auf relativ teure Optionen hin; unter 30 auf möglicherweise günstige. Beide Kennzahlen helfen Tradern bei der Zeitplanung von Einstiegen und Ausstiegen.
Anwendung
- 1
Geben Sie historische IV-Daten ein
Eine Reihe täglicher Werte der impliziten Volatilität.
- 2
Aktuelle IV festlegen
Die heutige implizite Volatilität.
- 3
Kennzahlen berechnen
IV-Perzentil, IV-Rang und historische Statistiken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das IV-Perzentil?
Das IV-Perzentil gibt den Anteil der Handelstage des vergangenen Jahres an, an denen die IV niedriger war als heute. Ein IV-Perzentil von 75 bedeutet, dass die aktuelle IV höher ist als an 75 % der Tage. Es ist ein besseres Maß als die rohe IV, weil es saisonale Muster und den historischen Kontext berücksichtigt.
IV-Perzentil vs IV-Rang — was ist besser?
Das IV-Perzentil wird in der Regel bevorzugt, weil es die tatsächliche Verteilung der IV-Werte berücksichtigt. Der IV-Rang setzt die aktuelle IV einfach auf eine lineare Skala zwischen dem 52-Wochen-Hoch und -Tief, was irreführend sein kann, wenn die IV den Großteil des Jahres nahe einem Extrem verbrachte. Professionelle Trader nutzen beide als ergänzende Kennzahlen.
Wie nutzen Trader das IV-Perzentil?
Ein hohes IV-Perzentil (>70) spricht für den Verkauf von Prämien (Strangles, Iron Condors), wenn Optionen teuer sind. Ein niedriges IV-Perzentil (<30) spricht für den Kauf von Optionen, wenn sie günstig sind. Mean-Reversion-Strategien funktionieren am besten an Indizes, deren IV zur eigenen Mitte zurückkehrt.