Options-Greeks-Rechner
Berechnen Sie Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho für Optionspositionen.
Was ist dieses Tool?
Der Options-Greeks-Rechner berechnet die fünf wichtigsten Greeks — Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho —, Risiko-Maße, die quantifizieren, wie der Optionspreis auf Veränderungen jedes Faktors reagiert. Professionelle Trader beobachten alle Greeks gleichzeitig, um das Portfoliorisiko zu steuern.
Anwendung
- 1
Geben Sie die Optionsparameter ein
Basiswertpreis, Ausübungspreis, Laufzeitende, Volatilität und risikofreier Zinssatz.
- 2
Greeks berechnen
Klicken Sie auf Berechnen, um alle fünf Greeks für Call- und Put-Optionen zu sehen.
- 3
Risiko analysieren
Interpretieren Sie jedes Greek, um das Risikoprofil Ihrer Position zu verstehen.
- 4
Szenarien vergleichen
Passen Sie die Parameter an, um zu sehen, wie sich die Greeks unter verschiedenen Bedingungen verändern.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Options-Greeks?
Die Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) sind Ableitungen der Optionspreisformel. Sie messen, wie empfindlich Ihre Optionsposition reagiert auf: Preisänderungen (Delta), Beschleunigung der Preisänderungen (Gamma), Zeitablauf (Theta), Volatilitätsverschiebungen (Vega) und Zinssatzbewegungen (Rho). Zusammen bilden sie ein vollständiges Risikoprofil.
Wie hilft Delta beim Absichern?
Delta zeigt an, wie viele Aktien des Basiswerts Sie kaufen oder verkaufen müssen, um Ihre Optionsposition abzusichern. Ein delta-gehedgtes Portfolio (deltaneutral) sollte bei kleinen Bewegungen des Basiswerts keinen Wertwechsel erleiden. Professionelle Market Maker nutzen das Delta-Hedging, um risikofreie Positionen aufzubauen.
Warum wird Theta Zeitverfall genannt?
Theta misst den täglichen Wertverlust der Option durch den Zeitverlauf. Je näher das Ablaufdatum rückt, desto wahrscheinlicher wird das profitable Ergebnis, und der Zeitwert sinkt. Theta beschleunigt sich in den letzten 30 Tagen vor dem Ablauf. Optionsverkäufer profitieren von positivem Theta; Käufer verlieren dagegen.