Calculadora de Valor en Riesgo (VaR)
Estima la pérdida máxima del portafolio a un nivel de confianza determinado.
p. ej., 0.03 para 0.03%
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Value at Risk?
El VaR estima la pérdida máxima que tu cartera podría sufrir en un período de tiempo dado a un nivel de confianza especificado. Por ejemplo, un VaR del 95% a 1 día de $10,000 significa que hay un 5% de probabilidad de perder más de $10,000 en un día.
¿Qué es el Expected Shortfall?
El Expected Shortfall (CVaR) es la pérdida promedio condicionada a que la pérdida supere el umbral de VaR. Proporciona una medida de riesgo más conservadora que el VaR por sí solo.
¿Cómo se calcula el VaR?
Usamos el método paramétrico: VaR = Portafolio × (Z × σ - μ), donde Z es el puntaje Z de confianza, σ es la volatilidad y μ es el rendimiento esperado.
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¿Qué es esta herramienta?
El Valor en riesgo (VaR) mide la pérdida máxima esperada de una cartera durante un período determinado a un nivel de confianza dado. Un VaR del 95% de un día con valor de 10000 significa que hay un 5% de probabilidad de perder más de 10000 en un día. El VaR paramétrico asume distribución normal.
Cómo usar
- 1
Introduce el valor de la cartera
Introduce el valor total de tu cartera.
- 2
Establece rentabilidad y volatilidad
Introduce los porcentajes de rentabilidad diaria y de volatilidad diaria.
- 3
Elige el nivel de confianza
Selecciona un nivel de confianza del 95%, 99% o 99,5%.
- 4
Establece el horizonte temporal
Introduce el horizonte de riesgo en días de negociación.
- 5
Consulta los resultados de VaR
Consulta el importe de VaR, la pérdida esperada (Expected Shortfall) y la tabla de comparación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Valor en riesgo?
El VaR estima la pérdida máxima a la que podría enfrentarse tu cartera durante un período dado y a un cierto nivel de confianza.
¿Qué es la pérdida esperada?
La pérdida esperada (CVaR) es la pérdida media condicionada a que la pérdida supere el VaR, y ofrece una medida de riesgo más conservadora.
¿VaR paramétrico vs histórico?
El VaR paramétrico asume distribución normal y es más rápido, pero puede infravalorar el riesgo de cola. El VaR histórico usa rentabilidades reales, sin supuestos de distribución.