Calculadora de drawdown
Analiza el drawdown de una serie de precios o valores de cartera.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la caída máxima?
La caída máxima es el mayor descenso de pico a valle en el valor de la cartera. Mide el escenario de pérdida en el peor caso.
¿Qué caída máxima es buena?
Depende de la estrategia. En general, <15% es bueno para la mayoría de las estrategias, <25% es aceptable y >50% indica una estrategia muy arriesgada.
¿Cómo se calcula el drawdown?
Caída = (Pico - Actual) / Pico × 100%. La caída máxima es el mayor descenso de este tipo observado durante todo el período.
¿Qué es la duración de la recuperación?
La duración de la recuperación es el tiempo (en períodos) que tarda la cartera en volver a su máximo anterior tras la caída máxima.
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¿Qué es esta herramienta?
La Calculadora de Drawdown máximo calcula la mayor caída de pico a valle en una serie de precios de cartera o de activo. Introduce datos históricos de precios (un precio por línea, en orden cronológico) para ver el porcentaje de drawdown máximo, la duración en días, las fechas de pico y valle, el estado de recuperación y una curva de drawdown visual a lo largo del tiempo.
Cómo usar
- 1
Introduce datos de precios
Pega los precios en orden cronológico, uno por línea (p. ej., precios de cierre diarios).
- 2
Establece los parámetros
Establece opcionalmente la fecha inicial y la frecuencia (diaria/semanal).
- 3
Consulta el análisis de drawdown
Consulta el % de drawdown máximo, la duración, los detalles de pico/valle y el gráfico de la curva de drawdown.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el drawdown máximo?
El drawdown máximo es la mayor caída porcentual desde un pico hasta un valle antes de alcanzar un nuevo pico. Un drawdown máximo del 20% significa que la peor pérdida fue del 20% respecto a un máximo previo.
¿Por qué es importante el drawdown máximo?
Mide el escenario de pérdida más desfavorable, lo cual es crucial para la gestión del riesgo. Los inversores lo usan para evaluar si el drawdown de una estrategia está dentro de sus límites aceptables. Un drawdown máximo pequeño suele indicar un riesgo menor.
¿Cuál es un buen drawdown máximo?
Depende de la estrategia y de la tolerancia al riesgo. Las carteras conservadoras apuntan normalmente a menos del 10%. Las estrategias de crecimiento pueden tener un drawdown máximo del 15-25%. Las estrategias de alto riesgo pueden superar el 30%. Compáralo con benchmarks como el S&P 500 (máximo histórico ~50%).
¿Cómo se calcula el drawdown máximo?
Sigue el pico en curso de la serie de precios. En cada punto, el drawdown es el descenso porcentual respecto a ese pico: (pico menos precio) dividido por el pico multiplicado por 100. El drawdown máximo es el valor más grande de esa serie, reportado junto con el pico y el valle que lo produjeron. Ejemplo: un precio que sube a 120 y luego cae a 60 tiene un drawdown del 50%.
¿Qué es un drawdown?
Es la caída desde un pico histórico hasta el siguiente fondo, antes de que el precio alcance un nuevo máximo, normalmente expresada en porcentaje. Ejemplo: una cartera que sube de $10,000 a $12,000 y luego cae a $9,000 tiene un drawdown máximo del 25% (desde el pico de $12,000). Es un indicador de riesgo estándar para comparar portafolios y estrategias.
Herramientas relacionadas
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- Calculadora de ratio de SharpeCalcula el ratio de Sharpe para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo.
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- Métricas de rendimiento de backtestCalcula métricas integrales de rendimiento de un sistema de trading a partir de los resultados de backtesting.