Calculadora del criterio de Kelly
Calcula el tamaño óptimo de la apuesta usando el Criterio de Kelly.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el Criterio de Kelly?
El Criterio de Kelly es una fórmula para determinar el tamaño óptimo de la apuesta y maximizar el crecimiento del patrimonio a largo plazo. Equilibra los rendimientos potenciales con el riesgo de ruina.
¿Por qué se usa Kelly fraccional?
El Kelly completo puede llevar a una volatilidad extrema. La mayoría de los practicantes usa Half Kelly o Quarter Kelly para reducir las caídas mientras captura la mayor parte del beneficio de crecimiento.
¿Qué pasa si Kelly es negativo?
Una fracción de Kelly negativa significa que la apuesta tiene valor esperado negativo. No deberías hacer la apuesta.
¿Es aplicable Kelly al trading?
Sí, Kelly puede aplicarse a cualquier juego repetido con probabilidades conocidas, incluyendo apuestas deportivas, juegos de casino y trading financiero.
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¿Qué es esta herramienta?
El Criterio de Kelly es una fórmula matemática para determinar el tamaño de posición óptimo que maximiza el crecimiento del patrimonio a largo plazo. Fórmula: f* = (bp - q) / b, donde b es la ratio de ganancia/pérdida, p la probabilidad de ganar y q la probabilidad de perder. Se utiliza ampliamente en el trading y la gestión de cartera. El Kelly fraccional reduce la volatilidad.
Cómo usar
- 1
Introduce la tasa de aciertos
Introduce tu tasa de aciertos histórica en porcentaje.
- 2
Establece importes de ganancia y pérdida
Introduce los importes medios de ganancia y pérdida por operación.
- 3
Introduce el tamaño de la cuenta
Introduce el saldo total de tu cuenta.
- 4
Elige la fracción de Kelly
Selecciona Kelly completo, Kelly medio o Kelly a un cuarto.
- 5
Revisa los resultados
Consulta el tamaño de posición óptimo y la tabla de comparación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Criterio de Kelly?
El Criterio de Kelly calcula la fracción óptima de tu capital que debes apostar, maximizando el logaritmo esperado de la riqueza.
¿Debo usar Kelly completo o Kelly fraccional?
La mayoría de los profesionales usan Kelly fraccional (50% o 25%) porque el Kelly completo tiene una volatilidad extrema. El Kelly medio conserva el 75% del crecimiento con un riesgo mucho menor.
¿Qué pasa si Kelly da un resultado negativo?
Un resultado negativo de Kelly significa que tienes una ventaja negativa. No debes apostar en absoluto.
¿Qué es el criterio de Kelly y cómo lo uso?
El tamaño de Kelly da la fracción de tu banca que maximiza el crecimiento a largo plazo: f* = p − (1−p)/b, donde p es tu probabilidad de ganar y b las cuotas netas. Ejemplo: ganar el 55% de las veces a cuota pareja (b = 1) da f* = 0,55 − 0,45 = 10%. El Kelly completo es volátil, así que la mayoría juega medio Kelly (5% en este ejemplo).
Herramientas relacionadas
- Calculadora de tamaño de posiciónCalcula el tamaño de posición óptimo basado en el saldo y el riesgo de tu cuenta.
- Tamaño de posiciónCalcula el tamaño óptimo de posición según parámetros de riesgo.
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- Convertidor de probabilidadesConvierte entre formatos Americanos, Decimales y Fraccionarios.