Métricas de rendimiento de backtest
Calcula métricas integrales de rendimiento de un sistema de trading a partir de los resultados de backtesting.
¿Qué es esta herramienta?
Las Métricas de rendimiento de backtest evalúan el desempeño de una estrategia de trading con datos históricos. Los indicadores clave incluyen la ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo), la ratio de Sortino (rentabilidad ajustada al riesgo a la baja), el drawdown máximo, la tasa de aciertos, el factor de beneficio (ganancia bruta / pérdida bruta), la ratio media de ganancia/pérdida, la ratio de Calmar y la rentabilidad anualizada. Estos indicadores ayudan a los traders a distinguir entre estrategias genuinamente rentables y las que simplemente tuvieron suerte.
Cómo usar
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Introduce datos de operaciones
Introduce una lista de rentabilidades de operaciones individuales o valores de P&L.
- 2
Establece los parámetros
Configura la tasa libre de riesgo y los días de negociación por año.
- 3
Consulta las métricas completas
Consulta la ratio de Sharpe, la de Sortino, el drawdown máximo, la tasa de aciertos, el factor de beneficio y más.
Preguntas frecuentes
¿Qué ratio de Sharpe se considera buena?
Una ratio de Sharpe por encima de 1,0 se considera aceptable. Por encima de 2,0 es buena y por encima de 3,0 es excelente. Sin embargo, ratios de Sharpe extremadamente altas (>5) en backtests suelen ser señal de sobreajuste o de supuestos no realistas. En el trading en vivo, una ratio de Sharpe sostenida por encima de 1,5 es excepcional.
¿Qué es el factor de beneficio?
Factor de beneficio = ganancia bruta / pérdida bruta. Un factor de beneficio de 1,5 significa que ganas $1,50 por cada $1 perdido. Los traders profesionales buscan típicamente un mínimo de 1,3. Combinado con la tasa de aciertos, ofrece una imagen completa: una estrategia con una tasa de aciertos del 40% y un factor de beneficio de 2,0 puede ser más rentable que una con una tasa del 70% y un factor de 1,1.
¿Por qué es importante el drawdown máximo?
El drawdown máximo muestra el escenario más desfavorable: la mayor caída de pico a valle que ha experimentado tu estrategia. Te indica el coste psicológico y el capital en riesgo. Una estrategia con una rentabilidad del 50% y un drawdown del 40% puede ser intenable si no puedes soportar emocionalmente una caída del 40% de la cartera.