La calculatrice ATR transforme un collage de barres de prix en un chiffre de volatilité : la Véritable Amplitude Moyenne, lissée de la façon dont J. Welles Wilder l’a définie. Vous collez un trio de plus haut, plus bas, clôture par ligne, choisissez la période, et appuyez sur le bouton Calculer ATR. L’outil répond avec l’ATR actuel, une évaluation de volatilité codée par couleur et un tableau jour par jour des véritables amplitudes et valeurs d’ATR qui l’ont construit.
Collez les barres, choisissez la période
Le champ de données prend une barre par ligne, chaque ligne un plus haut, un plus bas et une clôture dans cet ordre, séparés par des virgules, des points-virgules ou des tabulations. Les lignes avec moins de trois chiffres sont sautées, et une ligne avec des chiffres en plus n’apporte que ses trois premiers, de sorte qu’un export qui garde plus haut, plus bas et clôture comme ses trois premières colonnes se colle sans modification. Le champ de période vaut 14 par défaut et accepte 2 ou plus. Rien ne se passe avant d’appuyer sur le bouton ; les résultats ne sont pas en direct.
Assez de lignes ou rien du tout
La garde exige au moins période plus une de lignes. Avec la période par défaut de 14, il faut 15 barres ; collez-en cinq et appuyez sur le bouton et l’outil ne montre aucun résultat, aucun badge, aucun tableau. Une fois qu’un résultat existe, le tableau montre les 20 dernières lignes, numérotées par position de barre à partir de 1, et les premières période moins une lignes portent un tiret dans la colonne ATR, parce que la graine n’est pas encore atteinte. Tous les chiffres du tableau sont imprimés avec deux décimales.
Comment l’ATR est construit
La première vraie amplitude est simplement plus haut moins plus bas. Chaque vraie amplitude suivante est la plus grande de trois : plus haut moins plus bas, la distance du plus haut à la clôture précédente, et la distance du plus bas à la clôture précédente. Le premier ATR, imprimé sur la ligne période, est la moyenne simple des vraies amplitudes du début de la période. Toutes les lignes suivantes appliquent le lissage de Wilder : l’ATR précédent multiplié par période moins un, plus la nouvelle vraie amplitude, divisé par la période. Une série de cinq barres avec une période de 3 le montre de bout en bout : vraies amplitudes 2.30, 1.50, 2.10, 2.10, 2.40, et valeurs d’ATR de tiret, tiret, 1.97, 2.01 et 2.14.
Le badge de volatilité
Le badge divise l’ATR final par la clôture finale et lit le pourcentage : au-delà de 3 pour cent, c’est une volatilité forte en rouge, au-delà de 1.5 pour cent, c’est moyenne en jaune, et le reste est faible en vert. Dans l’exemple à cinq barres, l’ATR final est 2.14 contre une clôture finale de 157.50, soit 1.36 pour cent, donc le badge indique faible. Le badge décrit l’intensité du mouvement, pas sa direction ; l’ATR ne dit jamais si le prix est monté ou descendu.
Ce qui n’est pas ici, et où aller ensuite
Cet outil s’arrête à l’indicateur. Pour transformer l’ATR en prix de stop, la Calculatrice de Stop Loss ATR le multiplie : un long entré à 150 avec un ATR de 3.5 et un multiplicateur de 2 reçoit un stop à 143.00, un risque de 4.67 pour cent, et un tableau de cinq niveaux de 146.50 à 139.50, avec la direction short qui ajoute au lieu de retrancher. Pour convertir ce risque en nombre de titres, utilisez le Dimensionnement de Position. Pour associer la lecture de volatilité à un filtre de momentum, la Calculatrice RSI calcule l’oscillateur à partir des mêmes clôtures. Et quand le stop et l’objectif sont fixés, le guide du ratio risque rendement transforme entrée, stop et objectif en le ratio et le taux de réussite que le plan exige.