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Calculatrice de Stop Loss ATR

Définissez un stop-loss dynamique basé sur la Véritable Amplitude Moyenne

Qu'est-ce que cet outil ?

La Calculatrice de Stop Loss ATR (Average True Range) définit des niveaux de stop loss dynamiques basés sur la volatilité du marché plutôt que sur des montants arbitraires. J. Welles Wilder a développé l'ATR en 1978 comme indicateur de volatilité. En multipliant la valeur de l'ATR par un coefficient (généralement 1,5 à 3x), vous créez un stop loss qui s'adapte aux conditions de marché actuelles : plus large sur les marchés volatils et plus serré sur les marchés calmes. Cela évite les sorties prématurées par stop tout en vous protégeant des retournements authentiques.

Comment l'utiliser

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    Saisissez le prix d'entrée

    Saisissez le prix auquel vous avez entré en position.

  2. 2

    Saisissez la valeur de l'ATR

    Saisissez la valeur actuelle de l'ATR (généralement sur 14 périodes).

  3. 3

    Choisissez le multiplicateur

    Sélectionnez votre multiplicateur ATR (1,5x pour des stops serrés, 2,0x pour des stops modérés, 3,0x pour des stops larges).

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    Consultez les niveaux de stop

    Consultez votre prix de stop loss calculé et le risque potentiel par action.

Foire aux questions

Qu'est-ce que l'ATR et pourquoi l'utiliser pour les stop loss ?

L'ATR mesure le mouvement de prix moyen sur une période (généralement 14 bougies). Utiliser des stops basés sur l'ATR garantit que votre stop est placé au-delà du bruit normal du marché. Un stop fixe de $5 peut fonctionner sur des marchés calmes, mais il est déclenché par la volatilité normale lors des publications de résultats ou des événements d'actualité. Les stops ATR s'adaptent automatiquement.

Quel multiplicateur ATR dois-je utiliser ?

La référence est 2,0x pour le swing trading et 1,5x pour le day trading. Les traders prudents utilisent 2,5 à 3,0x pour le position trading. L'essentiel est la constance : choisissez un multiplicateur et tenez-vous-y. Faites le backtest de votre multiplicateur choisi sur les données historiques de votre marché spécifique pour trouver le réglage optimal.

Dois-je utiliser le même ATR pour les positions long et short ?

La valeur de l'ATR elle-même est indépendante de la direction et peut servir aux deux. Pour les long, soustrayez ATR×multiplicateur de votre entrée. Pour les short, additionnez-le. Certains traders utilisent des multiplicateurs asymétriques — des stops plus larges sur les short dans les marchés haussiers où les gaps haussiers sont fréquents.

How do I set an ATR stop-loss?

Multiply the ATR by a multiplier (commonly 1.5-3) and place the stop that far from entry: long stop = entry - k × ATR. Example: entry $100, 14-period ATR $2, k = 2, stop at $96. ATR adapts to current volatility, so the stop widens in choppy markets and tightens in quiet ones.

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