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Calculatrice de Drawdown

Analysez les baisses de pic à creux dans votre série de valeurs de portefeuille.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce que le Drawdown Maximal ?

Le Drawdown Maximal est la plus grande baisse de pic à creux dans la valeur du portefeuille. Il mesure le pire scénario de perte.

Quel est un bon drawdown maximum ?

Cela dépend de la stratégie. En général, <15% est bon pour la plupart des stratégies, <25% est acceptable et >50% indique une stratégie très risquée.

Comment le drawdown est-il calculé ?

Drawdown = (Pic - Actuel) / Pic × 100%. Le drawdown maximum est la plus grande baisse observée sur toute la période.

Qu'est-ce que la durée de récupération ?

La durée de récupération est le temps (en périodes) nécessaire au portefeuille pour retourner à son pic précédent après le drawdown maximum.

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📊 Résumé des Données (rempli automatiquement)

Outil: Calculatrice de Drawdown · /tools/max-drawdown/

mode: data

Qu'est-ce que cet outil ?

La Calculatrice de Drawdown Maximum calcule la plus forte chute de sommet à creux d'une série de prix de portefeuille ou d'actif. Saisissez des données historiques de prix (un prix par ligne, en ordre chronologique) pour voir le pourcentage de drawdown maximum, la durée en jours, les dates de sommet et de creux, l'état de la récupération et une courbe de drawdown visuelle au fil du temps.

Comment l'utiliser

  1. 1

    Saisissez les données de prix

    Collez les prix en ordre chronologique, un par ligne (p. ex., cours de clôture quotidiens).

  2. 2

    Définissez les paramètres

    Définissez si nécessaire la date initiale et la fréquence (quotidienne/hebdomadaire).

  3. 3

    Consultez l'analyse du drawdown

    Consultez le % de drawdown maximum, la durée, les détails sommet/creux et le graphique de la courbe de drawdown.

Foire aux questions

Qu'est-ce que le drawdown maximum ?

Le drawdown maximum est la plus forte baisse en pourcentage d'un sommet à un creux avant l'atteinte d'un nouveau sommet. Un drawdown maximum de 20 % signifie que la pire perte a été de 20 % par rapport à un plus haut antérieur.

Pourquoi le drawdown maximum est-il important ?

Il mesure le scénario de perte le plus défavorable, ce qui est crucial pour la gestion du risque. Les investisseurs l'utilisent pour évaluer si le drawdown d'une stratégie reste dans des limites acceptables. Un drawdown maximum faible signale généralement un risque plus limité.

Quel est un bon drawdown maximum ?

Cela dépend de la stratégie et de la tolérance au risque. Les portefeuilles prudents visent en général moins de 10 %. Les stratégies de croissance peuvent présenter un drawdown maximum de 15 à 25 %. Les stratégies à haut risque peuvent dépasser 30 %. Comparez avec des indices de référence comme le S&P 500 (maximum historique d'environ 50 %).

Comment calcule-t-on le drawdown maximum ?

Suivez le pic en cours de la série de prix. À chaque instant, le drawdown est le pourcentage de baisse par rapport à ce pic : (pic moins prix) divisé par le pic, multiplié par 100. Le drawdown maximal est la plus grande valeur de cette série, rapportée avec le pic et le creux qui l'ont produite. Exemple : un prix qui monte à 120 puis descend à 60 présente un drawdown de 50 %.

Qu'est-ce qu'un drawdown ?

C'est la baisse depuis un pic historique jusqu'au creux suivant, avant que le prix n'atteigne un nouveau sommet, généralement exprimée en pourcentage. Exemple : un portefeuille qui passe de 10 000 $ à 12 000 $ puis retombe à 9 000 $ a un drawdown maximal de 25 % (depuis le pic de 12 000 $). C'est une mesure de risque standard pour comparer portefeuilles et stratégies.

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