Calculatrice de Drawdown
Analysez les baisses de pic à creux dans votre série de valeurs de portefeuille.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce que le Drawdown Maximal ?
Le Drawdown Maximal est la plus grande baisse de pic à creux dans la valeur du portefeuille. Il mesure le pire scénario de perte.
Quel est un bon drawdown maximum ?
Cela dépend de la stratégie. En général, <15% est bon pour la plupart des stratégies, <25% est acceptable et >50% indique une stratégie très risquée.
Comment le drawdown est-il calculé ?
Drawdown = (Pic - Actuel) / Pic × 100%. Le drawdown maximum est la plus grande baisse observée sur toute la période.
Qu'est-ce que la durée de récupération ?
La durée de récupération est le temps (en périodes) nécessaire au portefeuille pour retourner à son pic précédent après le drawdown maximum.
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Qu'est-ce que cet outil ?
La Calculatrice de Drawdown Maximum calcule la plus forte chute de sommet à creux d'une série de prix de portefeuille ou d'actif. Saisissez des données historiques de prix (un prix par ligne, en ordre chronologique) pour voir le pourcentage de drawdown maximum, la durée en jours, les dates de sommet et de creux, l'état de la récupération et une courbe de drawdown visuelle au fil du temps.
Comment l'utiliser
- 1
Saisissez les données de prix
Collez les prix en ordre chronologique, un par ligne (p. ex., cours de clôture quotidiens).
- 2
Définissez les paramètres
Définissez si nécessaire la date initiale et la fréquence (quotidienne/hebdomadaire).
- 3
Consultez l'analyse du drawdown
Consultez le % de drawdown maximum, la durée, les détails sommet/creux et le graphique de la courbe de drawdown.
Foire aux questions
Qu'est-ce que le drawdown maximum ?
Le drawdown maximum est la plus forte baisse en pourcentage d'un sommet à un creux avant l'atteinte d'un nouveau sommet. Un drawdown maximum de 20 % signifie que la pire perte a été de 20 % par rapport à un plus haut antérieur.
Pourquoi le drawdown maximum est-il important ?
Il mesure le scénario de perte le plus défavorable, ce qui est crucial pour la gestion du risque. Les investisseurs l'utilisent pour évaluer si le drawdown d'une stratégie reste dans des limites acceptables. Un drawdown maximum faible signale généralement un risque plus limité.
Quel est un bon drawdown maximum ?
Cela dépend de la stratégie et de la tolérance au risque. Les portefeuilles prudents visent en général moins de 10 %. Les stratégies de croissance peuvent présenter un drawdown maximum de 15 à 25 %. Les stratégies à haut risque peuvent dépasser 30 %. Comparez avec des indices de référence comme le S&P 500 (maximum historique d'environ 50 %).