Calculatrice de Value at Risk (VaR)
Estimez la perte maximale du portefeuille à un niveau de confiance donné.
ex., 0,03 pour 0,03%
Questions Fréquentes
Qu'est-ce que la Value at Risk ?
Le VaR estime la perte maximale que votre portefeuille pourrait subir sur une période donnée à un niveau de confiance spécifié. Par exemple, un VaR de 1 jour à 95% de 10 000$ signifie qu'il y a 5% de chances de perdre plus de 10 000$ en un jour.
Qu'est-ce que les Pertes Attendues ?
Les Pertes Attendues (CVaR) sont la perte moyenne étant donné que la perte dépasse le seuil du VaR. Elles fournissent une mesure de risque plus conservatrice que le VaR seul.
Comment le VaR est-il calculé ?
Nous utilisons la méthode paramétrique : VaR = Portefeuille × (Z × σ - μ), où Z est le Z-score de confiance, σ est la volatilité et μ est le rendement attendu.
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Qu'est-ce que cet outil ?
Le Value at Risk (VaR) mesure la perte maximale attendue d'un portefeuille sur une période donnée à un niveau de confiance déterminé. Un VaR à 95 % sur 1 jour de 10000 signifie qu'il y a 5 % de chances de perdre plus de 10000 en un jour. Le VaR paramétrique suppose une distribution normale.
Comment l'utiliser
- 1
Saisissez la valeur du portefeuille
Saisissez la valeur totale de votre portefeuille.
- 2
Définissez le rendement et la volatilité
Saisissez les pourcentages de rendement quotidien et de volatilité quotidienne.
- 3
Choisissez le niveau de confiance
Sélectionnez un niveau de confiance de 95 %, 99 % ou 99,5 %.
- 4
Choisissez l'horizon temporel
Saisissez l'horizon de risque en jours de négociation.
- 5
Consultez les résultats VaR
Consultez le montant du VaR, la perte attendue (Expected Shortfall) et le tableau comparatif.
Foire aux questions
Qu'est-ce que le Value at Risk ?
Le VaR estime la perte maximale à laquelle votre portefeuille peut être exposé sur une période donnée et à un certain niveau de confiance.
Qu'est-ce que l'Expected Shortfall ?
L'Expected Shortfall (CVaR) est la perte moyenne dans le cas où la perte dépasse le VaR, offrant une mesure du risque plus conservative.
VaR paramétrique vs historique ?
Le VaR paramétrique suppose une distribution normale et est plus rapide, mais il peut sous-estimer le risque de queue. Le VaR historique utilise les rendements réels, sans hypothèse de distribution.