Calculatrice d'Espérance de Trading
Calculez la valeur attendue par trade et l'avantage global de votre stratégie.
Qu'est-ce que cet outil ?
La Calculatrice d'Espérance de Trading évalue si une stratégie de trading dispose d'un avantage mathématique. Saisissez votre taux de réussite, le gain moyen, la perte moyenne et le nombre de trades pour calculer l'espérance par trade, le rendement total attendu sur 100 trades, le facteur de profit et si la stratégie est rentable à long terme.
Comment l'utiliser
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Saisissez le taux de réussite
Saisissez le pourcentage de réussite de votre stratégie (p. ex., 40 % signifie 40 gains sur 100 trades).
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Saisissez les montants de gain/perte
Saisissez le profit moyen par trade gagnant et la perte moyenne par trade perdant.
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Consultez l'analyse d'espérance
Consultez l'espérance par trade, le rendement total attendu sur 100 trades, le facteur de profit et l'évaluation de la stratégie.
Foire aux questions
Qu'est-ce que l'espérance de trading ?
Espérance = (taux de réussite × gain moyen) - (taux de perte × perte moyenne). Elle indique le gain ou la perte moyen par trade. Une espérance positive signifie que la stratégie est rentable sur un grand nombre de trades.
Peut-on être rentable avec un faible taux de réussite ?
Oui — si votre gain moyen est suffisamment important par rapport à votre perte moyenne. Par exemple, un taux de réussite de 30 % avec un ratio risque/récompense de 1:3 donne une espérance positive : (0,30 × 3) - (0,70 × 1) = 0,20 par trade.
Combien de trades faut-il pour que l'espérance se materialise ?
La loi des grands nombres exige un échantillon suffisant. En général, il faut un minimum de 50 à 100 trades pour que l'espérance se materialise. Les stratégies plus volatiles en exigent encore plus pour être statistiquement significatives.