Métriques de Performance de Backtest
Calculez des métriques complètes de performance du système de trading à partir des résultats de backtest.
Qu'est-ce que cet outil ?
Les Métriques de Performance de Backtest évaluent la performance d'une stratégie de trading à l'aide de données historiques. Les principales métriques incluent le ratio de Sharpe (rendement ajusté au risque), le ratio de Sortino (rendement ajusté au risque de baisse), le drawdown maximum, le taux de réussite, le facteur de profit (bénéfice brut / perte brute), le ratio moyen gain/perte, le ratio de Calmar et le rendement annualisé. Ces métriques aident les traders à distinguer les stratégies réellement rentables de celles qui ont simplement eu de la chance.
Comment l'utiliser
- 1
Saisissez les données de trading
Saisissez une liste de rendements de trades individuels ou de valeurs de P&L.
- 2
Définissez les paramètres
Configurez le taux sans risque et le nombre de jours de négociation par an.
- 3
Consultez les métriques complètes
Consultez le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino, le drawdown maximum, le taux de réussite, le facteur de profit et plus.
Foire aux questions
Quel ratio de Sharpe est considéré comme bon ?
Un ratio de Sharpe supérieur à 1,0 est considéré comme acceptable. Au-dessus de 2,0, il est bon, et au-dessus de 3,0, excellent. Cependant, des ratios de Sharpe extrêmement élevés (>5) dans les backtests sont généralement le signe d'un surréglage ou d'hypothèses irréalistes. En trading réel, un ratio de Sharpe soutenu au-dessus de 1,5 est exceptionnel.
Quel est le facteur de profit ?
Facteur de profit = Bénéfice brut / Perte brute. Un facteur de profit de 1,5 signifie que vous gagnez $1,50 pour chaque $1 perdu. Les traders professionnels cherchent généralement un minimum de 1,3. Combiné au taux de réussite, il offre une vision complète : une stratégie avec 40 % de taux de réussite et un facteur de profit de 2,0 peut être plus rentable qu'une stratégie avec 70 % de réussite et un facteur de 1,1.
Pourquoi le drawdown maximum est-il important ?
Le drawdown maximum montre le scénario le plus défavorable : la plus forte chute de sommet à creux que votre stratégie a subie. Il indique le coût psychologique et le capital en risque. Une stratégie avec 50 % de rendement et 40 % de drawdown peut être intenable si vous ne supportez pas émotionnellement une baisse de 40 % du portefeuille.