ATR計算機は貼り付けた価格バーの集合をボラティリティの数値に変えます. J. Welles Wilder が定義した方式で平滑化した Average True Range です. 1 行に高値, 安値, 終値の組を 1 つずつ貼り付け, 期間を選んで 計算 ボタンを押します. 計算機は現在の ATR, 色付きのボラティリティ評価, そしてそれらを構築した 1 日ごとの真の範囲と ATR のテーブルを返します.
バーを貼り付け, 期間を選ぶ
データ欄は 1 行に 1 バーを受け取ります. 各行は高値, 安値, 終値の順で, カンマ, セミコロン, タブで区切ります. 数字が 3 つ未満の行はスキップされ, 余分な数字のある行は最初の 3 つだけを使用するため, 高値, 安値, 終値を最初の 3 列に持つエクスポートはそのまま貼り付けられます. 期間は既定で 14, 最小 2 です. ボタンを押すまで何も起きず, 結果はライブではありません.
行数が足りないなら何も出ない
ガードは 期間プラス 1 行以上を要求します. 既定の期間 14 では 15 バー必要で, 5 行だけ貼り付けてボタンを押しても, 結果もバッジもテーブルも表示されません. 結果が出ると, テーブルは最後の 20 行を表示し, バー位置を 1 から番号付けします. 最初の 期間マイナス 1 行は ATR 列にダッシュを持ち, まだシードに達していないためです. テーブルの全数値は小数 2 桁で表示されます.
ATR の構築方法
最初の真の範囲は高値から安値を引いたものです. 以降の真の範囲は 3 つの最大値をとります. 高値から安値, 高値と前の終値の距離, 安値と前の終値の距離です. 最初の ATR は 期間 行目に印刷され, 最初の 期間 個の真の範囲の単純平均です. それ以降の行は Wilder 平滑を適用します. 前の ATR を 期間マイナス 1 で掛け, 新しい真の範囲を加えて, 期間で割る, という式です. 5 バー, 期間 3 の例を最初から最後まで見ると, 真の範囲は 2.30, 1.50, 2.10, 2.10, 2.40, ATR はダッシュ, ダッシュ, 1.97, 2.01, 2.14 になります.
ボラティリティのバッジ
バッジは最終 ATR を最終終値で割り, その割合を読みます. 3 パーセント超は赤で高ボラティリティ, 1.5 パーセント超は黄色で中程度, それ以外は緑で低ボラティリティです. 5 バーの例では, 最終 ATR は 2.14, 最終終値は 157.50, 割合は 1.36 パーセント, なのでバッジは低い変動性を示します. バッジが示すのは動きの強度であって方向ではありません. ATR は価格が上がったか下がったかは言いません.
ここにはないもの, 次の行き先
このツールは指標で止まります. ATR をストップ価格に変えるには ATRストップ計算機 がそれを倍率で掛けます. 150 で買いエントリー, ATR 3.5, 倍率 2 なら, ストップは 143.00, リスクは 4.67 パーセント, 5 段のテーブルは 146.50 から 139.50 までで, ショート方向は引くのではなく足します. そのリスクを株数に変換するには ポジションサイズ計算機. ボラティリティ読みにモメンタムフィルタを組み合わせるには, RSI計算機 が同じ終値からオシレーターを算出します. ストップと目標が決まったら, リスク/リワード比のガイド がエントリー, ストップ, 目標から比率と必要勝率に落とし込みます.