モンテカルロ株価シミュレーション
モンテカルロ法で将来の株価をシミュレーション。
よくある質問
モンテカルロ法とは何ですか？
モンテカルロシミュレーションは、ランダムなサンプリングを使って数千本の可能性のある価格パスを生成し、潜在的な結果の確率分布を理解するのに役立ちます。
信頼度は高いですか？
結果は、想定されたボラティリティとリターンに基づく確率的な見積もりです。予測ではありませんが、可能性のある結果の範囲を定量するのに役立ちます。
中央値価格は何を意味しますか？
中央値価格は中間値です — シミュレーションの50%がこの価格を上回り、50%が下回ります。
問題を報告
バグを見つけましたか？提案がありますか？このツールの改善にご協力ください。
これはどんなツールですか？
株式のモンテカルロシミュレーションは、幾何ブラウン運動を用いてランダムな価格パスをモデル化します。何千回ものシミュレーションを実行することで、将来の価格の確率分布を生成し、上値リスクと下値リスクの評価を支援します。式：S(t) = S0 x exp((mu - sigma2/2)t + sigma x sqrt(t) x Z)。
使い方
- 1
現在の価格を入力
現在の株価を入力します。
- 2
リターンとボラティリティを設定
年次リターン（ドリフト）と年次ボラティリティを入力します。
- 3
時間枠を選択
取引日単位のシミュレーション期間を設定します。
- 4
シミュレーションを実行
シミュレーション回数を選択します（100-500）。
- 5
分布を表示
価格パーセンタイル、利益確率、およびヒストグラムを表示します。
よくある質問
モンテカルロシミュレーションとは何ですか？
モンテカルロシミュレーションは、不確実な結果をモデル化するためにランダムサンプリングを使用し、数千の可能な価格パスを生成します。
結果はどのくらい正確ですか？
結果は予測ではなく確率範囲を提供します。精度は入力パラメータに依存します。水晶玉ではなくリスク評価として使用してください。
幾何ブラウン運動とは何ですか？
GBMは、対数リターンが正規分布に従う確率モデルです。Black-Scholes 価格モデルの基礎となります。
モンテカルロシミュレーションで信頼できる結果を得るには何度実行すればいいですか？
多くのツールは1,000–10,000回を使用します。約1,000回を下回ると、パーセンタイル（10%や90%など）の推定値が実行ごとに明らかに揺れます；10,000回を超えると、追加の精度が意思決定を変えることはほとんどありません。デフォルトの5,000回が良いバランスです。