A calculadora ATR transforma um paste de barras de preço em um número de volatilidade: a Média Verdadeira de Amplitude, suavizada do jeito que J. Welles Wilder definiu. Você cola um trio de máxima, mínima e fechamento por linha, escolhe o período e aperta o botão Calcular ATR. A ferramenta responde com o ATR atual, uma avaliação de volatilidade com cor e uma tabela dia a dia das amplitudes verdadeiras e valores de ATR que o construíram.
Cole as barras, escolha o período
O campo de dados toma uma barra por linha, cada linha uma máxima, uma mínima e um fechamento nessa ordem, separados por vírgulas, ponto e vírgula ou tabulações. Linhas com menos de três números são puladas, e uma linha com números extras contribui apenas com os primeiros três, de modo que uma exportação que mantém máxima, mínima e fechamento como suas três primeiras colunas cola sem alteração. O campo de período vale 14 por padrão e aceita 2 ou mais. Nada acontece até você apertar o botão; os resultados não são ao vivo.
Barras suficientes ou nada em absoluto
O guarda exige pelo menos período mais um de linhas. Com o período padrão de 14 você precisa de 15 barras; cole cinco e aperte o botão e a ferramenta não mostra nenhum resultado, nenhum emblema, nenhuma tabela. Uma vez que existe um resultado, a tabela mostra as últimas 20 linhas, numeradas por posição de barra começando em 1, e as primeiras período menos uma linhas carregam um hífen na coluna de ATR, porque a semente ainda não foi atingida. Todos os números da tabela saem com dois decimais.
Como o ATR é construído
A primeira amplitude verdadeira é simplesmente máxima menos mínima. Cada amplitude verdadeira seguinte é a maior de três: máxima menos mínima, a distância da máxima ao fechamento anterior, e a distância da mínima ao fechamento anterior. O primeiro ATR, impresso na linha período, é a média simples das amplitudes verdadeiras do período inicial. Todas as linhas seguintes aplicam a suavização de Wilder: o ATR anterior vezes período menos um, mais a nova amplitude verdadeira, dividido pelo período. Uma corrida de cinco barras com período 3 mostra de ponta a ponta: amplitudes verdadeiras 2.30, 1.50, 2.10, 2.10, 2.40, e valores de ATR de hífen, hífen, 1.97, 2.01 e 2.14.
O emblema de volatilidade
O emblema divide o ATR final pelo fechamento final e lê o percentual: acima de 3 por cento é volatilidade alta em vermelho, acima de 1.5 por cento é média em amarelo, e o resto é baixa em verde. No exemplo de cinco barras o ATR final é 2.14 contra um fechamento final de 157.50, que é 1.36 por cento, de modo que o emblema diz baixa. O emblema descreve a intensidade do movimento, não a direção; o ATR nunca diz se o preço subiu ou caiu.
O que não está aqui, e para onde ir a seguir
Esta ferramenta para no indicador. Para transformar o ATR em um preço de stop, a Calculadora de Stop Loss ATR o multiplica: uma posição comprada a 150 com um ATR de 3.5 e um multiplicador de 2 recebe um stop em 143.00, um risco de 4.67 por cento, e uma tabela de cinco níveis de 146.50 até 139.50, com a direção de venda somando em vez de subtrair. Para converter esse risco em um número de ações, use o Dimensionamento de Posição. Para casar a leitura de volatilidade com um filtro de momentum, a Calculadora RSI calcula o oscilador a partir dos mesmos fechamentos. E quando o stop e o alvo estão definidos, o guia da razão risco retorno transforma entrada, stop e alvo na razão e na taxa de vitórias que o plano exige.