Calculadora de Stop Loss ATR
Defina stop-loss dinâmico baseado na Média Verdadeira de Amplitude
O que é esta ferramenta?
A Calculadora de Stop Loss ATR (Average True Range) define níveis de stop loss dinâmicos com base na volatilidade do mercado e não em valores fixos arbitrários. J. Welles Wilder desenvolveu o ATR em 1978 como um indicador de volatilidade. Ao multiplicar o valor do ATR por um fator (tipicamente 1,5-3x), você cria um stop loss que se adapta às condições atuais do mercado: mais largo em mercados voláteis e mais apertado em mercados calmos. Isso evita saídas prematuras por stop, ao mesmo tempo em que protege de reversões genuínas.
Como usar
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Insira o preço de entrada
Digite o preço em que você entrou na sua posição.
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Defina o valor do ATR
Insira o valor atual do ATR (tipicamente de 14 períodos).
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Escolha o multiplicador
Selecione seu multiplicador de ATR (1,5x para stops apertados, 2,0x para moderados, 3,0x para stops largos).
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Veja os níveis de stop
Veja seu preço de stop loss calculado e o risco potencial por ação.
Perguntas frequentes
O que é o ATR e por que usá-lo para stop loss?
O ATR mede o movimento médio de preço em um período (tipicamente 14 velas). Usar stops baseados no ATR garante que seu stop esteja além do ruído normal do mercado. Um stop fixo de $5 pode funcionar em mercados calmos, mas é acionado pela volatilidade normal durante resultados trimestrais ou eventos de notícias. Stops ATR se adaptam automaticamente.
Qual multiplicador de ATR eu devo usar?
O padrão é 2,0x para trades de swing e 1,5x para day trade. Traders conservadores usam 2,5-3,0x para position trading. A chave é a consistência: escolha um multiplicador e cumpra-o. Faça um backtest do multiplicador escolhido contra dados históricos do seu mercado específico para encontrar a configuração ideal.
Devo usar o mesmo ATR para posições long e short?
O valor do ATR em si é independente da direção e pode ser usado para ambos. Para long, subtraia ATR×multiplicador da sua entrada. Para short, some-o. Alguns traders usam multiplicadores assimétricos — stops mais largos para short em mercados altistas, onde gaps de alta são comuns.