Percentil de VI & Rank de VI
Meça se as opções estão baratas ou caras em relação à volatilidade implícita histórica.
Perguntas Frequentes
O que é Percentil de IV?
O Percentil de IV mostra onde a VI atual se encaixa historicamente. Abaixo de 20 significa opções baratas; acima de 80 significa caras.
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O que é esta ferramenta?
O Percentil de VI & Rank de VI posiciona a volatilidade implícita atual em relação ao próprio intervalo histórico do ano passado. O percentil calcula o % de dias em que a VI foi mais baixa do que hoje; o rank compara a VI atual com o intervalo máximo/mínimo. Valores acima de 50 sugerem opções relativamente caras; abaixo de 30, possivelmente baratas. As duas métricas ajudam traders no timing de entradas e saídas.
Como usar
- 1
Insira os dados históricos de VI
Uma série de valores diários de volatilidade implícita.
- 2
Defina a VI atual
A volatilidade implícita de hoje.
- 3
Calcule as métricas
Percentil de VI, rank de VI e estatísticas históricas.
Perguntas frequentes
O que é o Percentil de VI?
O Percentil de VI diz o % de dias de negociação do ano passado em que a VI foi mais baixa do que hoje. Um Percentil de VI de 75 significa que a VI atual é maior do que em 75% dos dias. É uma melhor medida que a VI bruta porque considera padrões sazonais e o contexto histórico.
Percentil de VI vs rank de VI, qual é melhor?
O Percentil de VI geralmente é preferido porque considera a distribuição real dos valores de VI. O rank de VI simplesmente posiciona a VI atual em uma escala linear entre o máximo e o mínimo de 52 semanas, o que pode ser enganoso se a VI passou a maior parte do ano perto de um extremo. Traders profissionais usam ambos como métricas complementares.
Como os traders usam o Percentil de VI?
Percentil de VI alto (>70) sugere vender prêmio (strangles, iron condors) quando as opções estão caras. Percentil de VI baixo (<30) sugere comprar opções quando estão baratas. Estratégias de reverência à média funcionam melhor em índices onde a VI tende a voltar à sua média.