Calculadora de Gregos de Opções
Calcule Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho para posições de opções.
O que é esta ferramenta?
A Calculadora de Gregos de Opções calcula os cinco gregos principais — Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho —, medidas de risco que quantificam como o preço da opção responde a mudanças em cada fator. Traders profissionais monitoram todos os gregos ao mesmo tempo para gerenciar o risco da carteira.
Como usar
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Insira os parâmetros da opção
Preço do ativo subjacente, preço de exercício, vencimento, volatilidade e taxa livre de risco.
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Calcule os gregos
Clique em calcular para ver os cinco gregos das opções call e put.
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Analise o risco
Interprete cada grego para entender o perfil de risco da sua posição.
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Compare cenários
Ajuste os parâmetros para ver como os gregos mudam em condições diferentes.
Perguntas frequentes
O que são os gregos de opções?
Os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) são derivados da fórmula de precificação de opções. Medem o quão sensível é a sua posição em opções a: mudanças de preço (Delta), aceleração das mudanças de preço (Gamma), passagem do tempo (Theta), variações de volatilidade (Vega) e movimentos de juros (Rho). Juntos formam um perfil de risco completo.
Como o Delta ajuda na cobertura?
O Delta diz quantas ações do ativo subjacente você precisa comprar ou vender para cobrir sua posição em opções. Uma carteira coberta por Delta (delta neutra) não deve mudar de valor com pequenas variações do ativo subjacente. Market makers profissionais usam o delta hedging para criar posições sem risco.
Por que o Theta é chamado de decaimento do tempo?
O Theta mede a perda diária de valor da opção pela passagem do tempo. À medida que o vencimento se aproxima, o resultado lucrativo se torna mais provável, reduzindo o valor temporal. O Theta acelera nos últimos 30 dias antes do vencimento. Vendedores de opções lucram com theta positivo; compradores perdem para ele.