Der ATR-Rechner wandelt ein Hineinkleben von Preisbalken in eine Volatilitätszahl um: den Average True Range, geglättet so, wie J. Welles Wilder ihn definiert hat. Du klebst eine High, Low, Close-Zeile pro Balken ein, wählst die Periode und drückst den ATR Berechnen-Button. Das Tool antwortet mit dem aktuellen ATR, einer farbcodierten Volatilitätsbeurteilung und einer Tabelle Tag für Tag mit den True Ranges und ATR-Werten, die ihn gebaut haben.
Balken einfügen, Periode wählen
Das Datenfeld nimmt einen Balken pro Zeile, jede Zeile ein Hoch, ein Tief und ein Schluss in dieser Reihenfolge, getrennt durch Kommas, Semikons oder Tabs. Zeilen mit weniger als drei Zahlen werden übersprungen, und eine Zeile mit zusätzlichen Zahlen trägt nur ihre ersten drei bei, so dass ein Export, der Hoch, Tief und Schluss als seine ersten drei Spalten hält, unverändert eingefügt werden kann. Das Periodenfeld hat standardmäßig 14 und akzeptiert 2 oder mehr. Es passiert nichts, bis du den Button drückst; die Ergebnisse sind nicht live.
Genug Zeilen oder gar nichts
Die Abfrage fordert mindestens Periode plus eine Zeilen. Mit der Standardperiode 14 brauchst du 15 Balken; klebst du fünf ein und drückst den Button, zeigt das Tool kein Ergebnis, kein Abzeichen, keine Tabelle. Sobald ein Ergebnis existiert, zeigt die Tabelle die letzten 20 Zeilen, nummeriert nach Balkenposition beginnend bei 1, und die ersten Periode minus eine Zeilen tragen einen Gedankenstrich in der ATR-Spalte, weil die Saat noch nicht erreicht ist. Alle Zahlen in der Tabelle werden mit zwei Dezimalstellen gedruckt.
Wie der ATR gebaut wird
Der erste True Range ist schlicht Hoch minus Tief. Jeder spätere True Range ist der Größte von drei: Hoch minus Tief, der Abstand des Hochs zum vorherigen Schluss, und der Abstand des Tiefs zum vorherigen Schluss. Der erste ATR, gedruckt in Zeile Periode, ist der einfache Durchschnitt der True Ranges des Startfensters. Jede folgende Zeile wendet die Wilder-Glättung an: der vorherige ATR mal Periode minus eins, plus der neue True Range, geteilt durch die Periode. Ein Lauf von fünf Balken mit Periode 3 zeigt es von Anfang bis Ende: True Ranges 2.30, 1.50, 2.10, 2.10, 2.40, und ATR-Werte von Gedankenstrich, Gedankenstrich, 1.97, 2.01 und 2.14.
Das Volatilitäts-Abzeichen
Das Abzeichen teilt den letzten ATR durch den letzten Schluss und liest den Prozentsatz: über 3 Prozent ist hohe Volatilität in Rot, über 1.5 Prozent ist mittel in Gelb, und der Rest ist gering in Grün. Im Fünf-Balken-Beispiel ist der letzte ATR 2.14 bei einem letzten Schluss von 157.50, das sind 1.36 Prozent, also zeigt das Abzeichen gering. Das Abzeichen beschreibt die Intensität der Bewegung, nicht ihre Richtung; der ATR sagt nie, ob der Preis gestiegen oder gefallen ist.
Was hier nicht dabei ist, und wohin als Nächstes
Das Tool bleibt beim Indikator stehen. Um den ATR in einen Stop-Preis zu verwandeln, multipliziert der ATR-Stop-Loss-Rechner ihn: ein Long mit Einstieg bei 150, ATR 3.5 und Multiplikator 2 erhält einen Stop bei 143.00, ein Risiko von 4.67 Prozent, und eine Fünf-Stufen-Tabelle von 146.50 bis 139.50, wobei die Short-Richtung addiert statt subtrahiert. Um dieses Risiko in eine Aktienanzahl umzuwandeln, nimmst du das Positionssizing. Um die Volatilitätslesung mit einem Momentumfilter zu paaren, berechnet der RSI-Rechner den Oszillator aus den gleichen Schlusskursen. Und wenn Stop und Ziel feststehen, macht der Risiko-Rendite-Guide aus Einstieg, Stop und Ziel das Verhältnis und die Gewinnquote, die der Plan verlangt.