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ATR-Stop-Loss-Rechner

Dynamischen Stop-Loss basierend auf Average True Range festlegen

Was ist dieses Tool?

Der ATR-Stop-Loss-Rechner (Average True Range) legt dynamische Stop-Loss-Niveaus fest, die auf der Marktvolatilität basieren und nicht auf willkürlichen Beträgen. J. Welles Wilder entwickelte 1978 den ATR als Volatilitätsindikator. Indem Sie den ATR-Wert mit einem Faktor (typischerweise 1,5-3x) multiplizieren, erstellen Sie einen Stop Loss, der sich an die aktuellen Marktbedingungen anpasst — breiter in volatilen Märkten enger in ruhigen. Das verhindert vorzeitige Stopps und schützt gleichzeitig vor echten Umkehrbewegungen.

Anwendung

  1. 1

    Einstiegspreis eingeben

    Geben Sie den Preis ein, zu dem Sie Ihre Position eröffnet haben.

  2. 2

    ATR-Wert festlegen

    Geben Sie den aktuellen ATR-Wert ein (typischerweise 14-Perioden).

  3. 3

    Multiplikator wählen

    Wählen Sie Ihren ATR-Multiplikator (1,5x für enge Stops, 2,0x für moderate, 3,0x für weite Stops).

  4. 4

    Stop-Niveaus anzeigen

    Sehen Sie Ihren berechneten Stop-Loss-Preis und das potenzielle Risiko pro Aktie.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ATR und warum benutzt man es für Stop Losses?

Der ATR misst die durchschnittliche Preisbewegung über einen Zeitraum (typischerweise 14 Kerzen). Stop-Losses basierend auf dem ATR stellen sicher, dass Ihr Stop außerhalb des normalen Marktgeräuschs liegt. Ein fester $5-Stop mag auf ruhigen Märkten funktionieren, wird aber während Quartalszahlen oder Nachrichtenereignissen durch normale Volatilität ausgelöst. ATR-Stops passen sich automatisch an.

Welchen ATR-Multiplikator sollte ich verwenden?

Der Standard ist 2,0x für Swing-Trades und 1,5x für Daytrades. Konservative Trader verwenden 2,5-3,0x für Positionstrading. Wichtig ist die Konsistenz — wählen Sie einen Multiplikator und bleiben Sie dabei. Führen Sie einen Backtest Ihres Multiplikators anhand historischer Daten Ihres spezifischen Markts durch, um die optimale Einstellung zu finden.

Sollte ich für Long- und Short-Positionen denselben ATR verwenden?

Der ATR-Wert selbst ist richtungsunabhängig und kann für beides verwendet werden. Bei Long-Positionen subtrahieren Sie ATR×Multiplikator vom Einstiegspreis, bei Short-Positionen addieren Sie ihn. Manche Trader verwenden asymmetrische Multiplikatoren — bei Short-Positionen in Bullenmärkten, in denen Auftaktlücken häufig sind, werden die Stops weiter gesetzt.

Wie setze ich einen ATR-Stop-Loss?

Multiplizieren Sie die ATR mit einem Multiplikator (üblich 1,5–3) und platzieren Sie den Stop in dieser Entfernung zur Entry: Long-Stop = Entry − k × ATR. Beispiel: Entry $100, ATR (14 Perioden) $2, k = 2, der Stop liegt bei $96. Die ATR passt sich der aktuellen Volatilität an, daher weitet sich der Stop in unruhigen Märkten und verengt sich in ruhigen.

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