La calculadora ATR convierte un pegado de barras de precio en un número de volatilidad: el Rango Verdadero Promedio, suavizado de la forma en que lo definió J. Welles Wilder. Pegas un trío de máxima, mínima y cierre por línea, eliges el período y pulsas el botón Calcular ATR. La herramienta responde con el ATR actual, una evaluación de volatilidad con color y una tabla día a día de los rangos verdaderos y valores de ATR que lo construyeron.
Pega las barras, elige el período
El campo de datos toma una barra por línea, cada línea una máxima, una mínima y un cierre en ese orden, separados por comas, punto y coma o tabuladores. Las líneas con menos de tres números se omiten, y una línea con números extra aporta solo sus primeros tres, de modo que una exportación que mantiene máxima, mínima y cierre como sus tres primeras columnas se pega sin cambios. El campo de período vale 14 por defecto y admite 2 o más. No pasa nada hasta que pulsas el botón; los resultados no son en vivo.
Barras suficientes o nada en absoluto
La guardia exige al menos período más uno de líneas. Con el período por defecto de 14 necesitas 15 barras; pega cinco y pulsa el botón y la herramienta no muestra ningún resultado, ninguna insignia, ninguna tabla. Una vez existe un resultado, la tabla muestra las últimas 20 líneas, numeradas por posición de barra empezando en 1, y las primeras período menos uno líneas llevan un guion en la columna de ATR, porque la semilla todavía no se ha alcanzado. Todos los números de la tabla se imprimen con dos decimales.
Cómo se construye el ATR
El primer rango verdadero es simplemente máxima menos mínima. Cada rango verdadero posterior es el mayor de tres: máxima menos mínima, la distancia de la máxima al cierre anterior, y la distancia de la mínima al cierre anterior. El primer ATR, impreso en la línea período, es la media simple de los rangos verdaderos del período inicial. Todas las líneas siguientes aplican el suavizado de Wilder: el ATR anterior veces período menos uno, más el nuevo rango verdadero, dividido entre período. Una corrida de cinco barras con período 3 lo muestra de principio a fin: rangos verdaderos 2.30, 1.50, 2.10, 2.10, 2.40, y valores de ATR de guion, guion, 1.97, 2.01 y 2.14.
La insignia de volatilidad
La insignia divide el ATR final entre el cierre final y lee el porcentaje: por encima de 3 por ciento es volatilidad alta en rojo, por encima de 1.5 por ciento es media en amarillo, y lo demás es baja en verde. En el ejemplo de cinco barras el ATR final es 2.14 contra un cierre final de 157.50, que es 1.36 por ciento, de modo que la insignia dice baja. La insignia describe la intensidad del movimiento, no su dirección; el ATR nunca dice si el precio subió o bajó.
Lo que no está aquí, y a dónde ir a continuación
Esta herramienta se detiene en el indicador. Para convertir el ATR en un precio de stop, la Calculadora de stop loss por ATR lo multiplica: un largo entrado a 150 con un ATR de 3.5 y un multiplicador de 2 recibe un stop en 143.00, un riesgo de 4.67 por ciento, y una tabla de cinco niveles desde 146.50 hasta 139.50, con la dirección corta sumando en vez de restar. Para convertir ese riesgo en un número de acciones, usa Tamaño de posición. Para emparejar la lectura de volatilidad con un filtro de momentum, la Calculadora RSI calcula el oscilador desde los mismos cierres. Y cuando el stop y el objetivo están puestos, la guía de la relación riesgo recompensa convierte entrada, stop y objetivo en la relación y el porcentaje de victorias que el plan exige.