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Calculadora de stop loss por ATR

Establece un stop loss dinámico basado en el Average True Range

¿Qué es esta herramienta?

La Calculadora de stop loss por ATR (rango verdadero medio) establece niveles de stop loss dinámicos basados en la volatilidad del mercado y no en importes fijos arbitrarios. J. Welles Wilder desarrolló el ATR en 1978 como indicador de volatilidad. Al multiplicar el valor del ATR por un factor (típicamente 1,5-3x), creas un stop loss que se adapta a las condiciones actuales del mercado: más amplio en mercados volátiles y más estrecho en mercados tranquilos. Esto evita salidas prematuras por stop mientras te protege de las reversales genuinas.

Cómo usar

  1. 1

    Introduce el precio de entrada

    Escribe el precio al que entraste en tu posición.

  2. 2

    Establece el valor de ATR

    Introduce el valor actual del ATR (típicamente de 14 periodos).

  3. 3

    Elige el multiplicador

    Selecciona tu multiplicador de ATR (1,5x para stops estrechos, 2,0x para moderados, 3,0x para stops amplios).

  4. 4

    Consulta los niveles de stop

    Consulta tu precio de stop loss calculado y el riesgo potencial por acción.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el ATR y por qué usarlo para los stop loss?

El ATR mide el movimiento medio del precio durante un período (típicamente 14 velas). Usar stops basados en el ATR garantiza que tu stop se sitúe más allá del ruido normal del mercado. Un stop fijo de $5 puede funcionar en mercados tranquilos, pero se dispara por la volatilidad normal durante los informes de resultados o los eventos de noticias. Los stops ATR se adaptan automáticamente.

¿Qué multiplicador de ATR debo usar?

El estándar es 2,0x para operaciones swing y 1,5x para operaciones intradía. Los traders conservadores usan 2,5-3,0x para operaciones de posición. La clave es la consistencia: elige un multiplicador y cúmplelo. Haz un backtest de tu multiplicador elegido contra datos históricos de tu mercado específico para encontrar la configuración óptima.

¿Debo usar el mismo ATR para posiciones long y short?

El valor del ATR en sí mismo es independiente de la dirección y puede usarse para ambos. Para las long, resta ATR×multiplicador de tu entrada. Para las short, súmalo. Algunos traders usan multiplicadores asimétricos: stops más anchos para las short en mercados alcistas, donde los saltos alcistas son habituales.

¿Cómo configuro un stop-loss con ATR?

Multiplica el ATR por un multiplicador (comúnmente 1,5–3) y coloca el stop a esa distancia de la entrada: stop de larga = entrada − k × ATR. Ejemplo: entrada $100, ATR de 14 períodos $2, k = 2, el stop va en $96. El ATR se adapta a la volatilidad actual, por lo que el stop se ensancha en mercados volátiles y se estrecha en mercados tranquilos.

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