Percentil de IV y rango de IV
Mide si las opciones son baratas o caras respecto a la volatilidad implícita histórica.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el percentil de IV?
El Percentil de IV muestra dónde se ubica históricamente la IV actual. Por debajo de 20 significa que las opciones son baratas respecto al histórico; por encima de 80, que son caras.
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¿Qué es esta herramienta?
El Percentil de IV y rango de IV sitúa la volatilidad implícita actual frente a su propio rango histórico del año pasado. El percentil calcula el % de días en los que la IV fue más baja que hoy; el rango compara la IV actual con el rango máximo/mínimo. Valores por encima de 50 sugieren opciones relativamente caras; por debajo de 30, posiblemente baratas. Ambas métricas ayudan a los traders a timing de entradas y salidas.
Cómo usar
- 1
Introduce los datos históricos de la IV
Una serie de valores diarios de volatilidad implícita.
- 2
Fija la IV actual
La volatilidad implícita de hoy.
- 3
Calcula las métricas
Percentil de IV, rango de IV y estadísticas históricas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Percentil de IV?
El Percentil de IV te dice el % de días de cotización del año pasado en los que la IV fue más baja que hoy. Un Percentil de IV de 75 significa que la IV actual es mayor que en el 75% de los días. Es una mejor medida que la IV cruda porque tiene en cuenta patrones estacionales y el contexto histórico.
Percentil de IV frente a rango de IV, ¿cuál es mejor?
El Percentil de IV suele ser preferido porque considera la distribución real de los valores de la IV. El rango de IV sitúa la IV actual en una escala lineal entre el máximo y el mínimo de 52 semanas, lo cual puede engañar si la IV pasó la mayor parte del año cerca de un extremo. Los traders profesionales usan ambos como métricas complementarias.
¿Cómo usan los traders el Percentil de IV?
Un Percentil de IV alto (>70) sugiere vender prima (strangles, iron condors) cuando las opciones están caras. Un Percentil de IV bajo (<30) sugiere comprar opciones cuando están baratas. Las estrategias de retorno a la media funcionan mejor en índices donde la IV tiende a volver a su media.