La Calculatrice de Taille de Position prend la taille du compte, un pourcentage de risque, le prix d'entrée et le stop loss, et imprime un bloc de sept lignes : montant du risque, risque par action, taille de la position, valeur de la position, pourcentage du compte et deux lignes de gain pour les cibles 2:1 et 3:1. Elle répond à une seule question, quelle part du compte est acceptable de perdre sur ce trade, et chaque chiffre inférieur est dérivé de ce budget unique. Tout se passe dans le navigateur : il n'y a ni backend ni appel API, et le seul calcul est une multiplication, une différence absolue et une division tronquée. Le bloc de résultat imprime chaque montant en dollars avec deux décimales, il se lit donc comme un ticket de trade. Commencez par la Calculatrice de Taille de Position et laissez les valeurs de repère : compte 10000, risque de 1 pour cent, entrée 150 et stop 145.
Comment le montant du risque est fixé
Le montant du risque est une coupe plate du compte. L'outil multiplie la taille du compte par le pourcentage de risque sur 100, de sorte que 1 pour cent de 10000 devient un montant du risque de 100. Ce chiffre est tout le budget de perte : si le stop est touché, le trade perd à peu près cela, et chaque chiffre inférieur est dimensionné pour rester dedans. Le champ de risque accepte n'importe quelle valeur de 0 à 100 ; le zéro est légal et donne une position de 0 action, et un champ vide retombe sur 1 pour cent. La multiplication est d'un pas, et la Calculatrice de Pourcentages sert à vérifier que 1 pour cent de 10000 est vraiment 100.
D'où vient le risque par action
Le risque par action est la différence absolue entre le prix d'entrée et le stop loss. Avec une entrée à 150 et un stop à 145, chaque action porte 5 de risque, et la direction du trade n'importe pas : un short lancé à 150 avec un stop à 155 donne aussi 5, parce que l'outil mesure la distance, pas la direction. Si l'entrée et le stop sont égaux, le risque par action est 0 et l'outil n'imprime rien, c'est la garde contre la division par zéro. Le niveau de stop peut venir d'ailleurs ; l'outil Stop Loss Take Profit calcule les niveaux de stop et de prise de profit depuis l'entrée, et l'outil ATR Stop Loss dimensionne le stop sur la volatilité de l'actif au lieu d'un nombre rond.
Pourquoi la taille est tronquée
La taille de la position est le montant du risque divisé par le risque par action, et le quotient est arrondi par défaut à des actions entières, jamais au plus proche. Avec 100 de risque et 5 par action, 100 sur 5 fait exactement 20. Avec un stop à 147, le risque par action passe à 3, 100 sur 3 fait 33.33, et l'outil imprime 33 : la troncature garde le risque réalisé, 33 actions fois 3, à 99, à l'intérieur du budget de 100, alors que l'arrondi au-dessus vers 34 le pousse à 102, légèrement au-dessus. La valeur de la position est ensuite le nombre d'actions fois le prix d'entrée, et le pourcentage du compte est cette part du compte.
Un passage complet, ligne par ligne
Lancez les repères : compte 10000, risque 1 pour cent, entrée 150, stop 145. Le montant du risque affiche 100.00, le risque par action 5.00, et la taille de la position 20 actions. La valeur de la position affiche 3000.00, soit 30.00 pour cent du compte. Les deux lignes de gain affichent 200.00 pour la cible 2:1 et 300.00 pour la 3:1. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pourcentage du compte n'est pas le pourcentage de risque : 1 pour cent est le budget de perte, 30 pour cent est la part du compte que valent les 20 actions à l'entrée, et confondre les deux est la façon classique de faire dérailler le dimensionnement.
Ce que montrent les cartes de risque rendement
Les trois cartes sous le bloc de résultat sont des gains construits depuis le même montant du risque. La carte 2:1 est deux fois le risque, 200.00 dans ce passage ; la 3:1 est trois fois, 300.00 ; la 1:1 est le risque lui-même, 100.00, imprimé en perte. Ce ne sont pas des prévisions : elles montrent ce que cette position fixe paie à chaque multiple du risque, pour que vous les pesiez contre votre avantage avant de vous engager. Le ratio et son taux de réussite d'équilibre sont le sujet de l'outil Risk Reward, qui calcule les deux pour n'importe quelle paire de niveaux.
Ce que cet outil n'est pas
La Calculatrice de Taille de Position n'est pas un exécutant d'ordres : elle imprime un nombre d'actions, et passer le trade est à vous. Ce n'est pas non plus un modèle de risque de portefeuille : l'outil Value at Risk estime la queue de la distribution des pertes sur un horizon, tandis que celui-ci budgete un seul trade. Ce n'est pas une théorie de taille optimale : l'outil Critère de Kelly dérive la fraction optimale de croissance depuis votre taux de réussite et le paiement, et la réponse d'un Kelly fractionnaire entre directement dans le pourcentage de risque. Et ce n'est pas un calculateur d'avantage : savoir si le trade a une espérance positive est la question de le guide d'Espérance de Trading, qui multiplie le taux de réussite par le gain moyen contre le taux d'échec par la perte moyenne.