Percentile de VI & Rang de VI
Mesurez si les options sont bon marché ou chères par rapport à la volatilité implicite historique.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce que le Percentile de VI ?
Le Percentile de VI montre où se situe la VI actuelle historiquement. En dessous de 20 signifie des options bon marché ; au-dessus de 80 signifie cher.
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Qu'est-ce que cet outil ?
Le Percentile de VI & Rang de VI positionne la volatilité implicée actuelle par rapport à sa propre plage historique de l'année dernière. Le percentile calcule la part de jours où la VI était plus basse qu'aujourd'hui ; le rang compare la VI actuelle à la plage plus haut/plus bas. Des valeurs au-dessus de 50 suggèrent des options relativement chères ; en dessous de 30, possiblement bon marché. Les deux indicateurs aident les traders à choisir le moment de leurs entrées et sorties.
Comment l'utiliser
- 1
Saisissez les données historiques de la VI
Une série de valeurs quotidiennes de volatilité implicée.
- 2
Renseignez la VI actuelle
La volatilité implicée d'aujourd'hui.
- 3
Calculez les indicateurs
Percentile de VI, rang de VI et statistiques historiques.
Foire aux questions
Qu'est-ce que le Percentile de VI ?
Le Percentile de VI indique le % de jours de cotation de l'année dernière où la VI était plus basse qu'aujourd'hui. Un percentile de 75 signifie que la VI actuelle est supérieure à celle de 75 % des jours. C'est une meilleure mesure que la VI brute, car il tient compte des patterns saisonniers et du contexte historique.
Percentile de VI vs rang de VI, lequel est le meilleur ?
Le Percentile de VI est généralement préféré car il tient compte de la distribution réelle des valeurs de VI. Le Rang de VI place simplement la VI actuelle sur une échelle linéaire entre le plus haut et le plus bas de 52 semaines, ce qui peut tromper si la VI a passé l'essentiel de l'année près d'un extrême. Les traders professionnels utilisent les deux comme indicateurs complémentaires.
Comment les traders utilisent-ils le Percentile de VI ?
Un percentile de VI élevé (>70) suggère de vendre de la prime (strangles, iron condors) quand les options sont chères. Un percentile bas (<30) suggère d'acheter des options quand elles sont bon marché. Les stratégies de retour à la moyenne fonctionnent mieux sur des indices où la VI a tendance à revenir à sa moyenne.