Calculatrice de Greeks d'Options
Calculez Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho pour les positions d'options.
Qu'est-ce que cet outil ?
La Calculatrice de Greeks d'Options calcule les cinq grecques principales — Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho —, des mesures de risque qui quantifient la réaction du prix de l'option aux variations de chaque facteur. Les traders professionnels surveillent simultanément toutes les grecques pour gérer le risque du portefeuille.
Comment l'utiliser
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Saisissez les paramètres de l'option
Prix de l'actif, prix d'exercice, échéance, volatilité et taux sans risque.
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Calculez les grecs
Cliquez sur calculer pour voir les cinq grecs des options call et put.
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Analysez le risque
Interprétez chaque grecque pour comprendre le profil de risque de votre position.
- 4
Comparez des scénarios
Ajustez les paramètres pour voir comment les grecques évoluent selon différentes conditions.
Foire aux questions
Que sont les grecques des options ?
Les grecques (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) sont des dérivées de la formule de tarification des options. Elles mesurent la sensibilité de votre position d'options à : les variations de prix (Delta), l'accélération des variations de prix (Gamma), l'écoulement du temps (Theta), les décalages de volatilité (Vega) et les mouvements de taux (Rho). Ensemble, elles forment un profil de risque complet.
Comment le Delta aide-t-il au hedging ?
Delta indique combien de titres de l'actif sous-jacent il faut acheter ou vendre pour couvrir votre position d'options. Un portefeuille couvert par le Delta (delta neutre) ne devrait pas changer de valeur face à de petites variations de l'actif. Les market makers professionnels utilisent le delta hedging pour créer des positions sans risque.
Pourquoi le Theta est-il appelé déperdition temporelle ?
Theta mesure la perte quotidienne de valeur de l'option due à l'écoulement du temps. À l'approche de l'échéance, l'issue rentable devient plus probable, réduisant la valeur temps. Theta s'accélère dans les 30 derniers jours avant l'échéance. Les vendeurs d'options profitent d'un theta positif ; les acheteurs en subissent les pertes.