通貨相関計算機
資産間の相関関係を計算します。
1行目はヘッダーです。その後の各行がデータポイントです。値はカンマで区切ってください。
これはどんなツールですか？
相関行列は、複数の資産またはデータ系列間の相関係数をペアごとに示します。値は -1（完全負の相関）から 0（相関なし）まで、さらに +1（完全正の相関）の範囲になります。ポートフォリオの資産が低いまたは負の相関を持っている時、分散は最も効果的に機能します。すべての資産が一緒に動く（高い正の相関）と、分散のメリットは失われます。本ツールは過去の価格またはリターンデータからピアソン相関を計算し、ヒートマップとして可視化します。
使い方
- 1
資産データを入力
各資産の価格またはリターンデータを入力します（1 行に 1 つ、日付で整列）。
- 2
手法を選択
ピアソン、スピアマン、またはケンドールの相関手法を選択します。
- 3
行列を表示
カラーコード付きヒートマップで相関行列を表示し、容易に解釈できます。
よくある質問
なぜ相関はポートフォリオ管理に重要ですか？
相関は分散の効果を決定します。0.9 の相関を持つ株式ポートフォリオは、市場イベント中にほぼ単一の株式のように動作します。真の分散には、0 に近いまたは負の相関を持つ資産が必要です。金、債券、現金は株式と低いか負の相関を持つことが多く、効果的なヘッジとなります。
異なる相関手法には何がありますか？
ピアソンは線形関係を測定し、最も一般的です。スピアマンはまず値をランク付けし、単調だが非線形の関係を検出します。ケンドールは小サンプルや順序データにより堅牢です。金融データではピアソンが標準ですが、関係が非線形の時はスピアマンが有用です（例：ボラティリティ・クラスタリング）。
相関は因果関係を意味しますか？
いいえ——これは最も一般的な統計的な誤りです。2 つの変数は因果関係なく強く相関している場合があります。株式価格とアイスクリームの売上は相関しています（夏にどちらも上昇しますが）、一方が他方を引き起こすわけではありません。金融では、相関をポートフォリオ構築に使用し、因果関係の証明としては使用しないでください。