最大ドローダウン計算機
価格シリーズの最大ドローダウンと回復期間を計算。
最大ドローダウンガイド
最大ドローダウンとは
ドローダウンは、ポートフォリオまたは資産価値のピークから底までの下落を測定します。最大ドローダウンは、新しいピークに達するまでのピークから底までの最大の下落幅です。投資戦略を評価する上で最も重要なリスク指標のひとつです。
計算式
ドローダウン = (ピーク - 谷) / ピーク × 100%
ベンチマーク
低リスク
< 10%：安定したポートフォリオ
中リスク
10〜20%：適度な変動
高リスク
20〜30%：大きな変動
非常に高リスク
> 30%：非常に不安定
よくある質問
最大ドローダウンとは何ですか？
ピークから底までの最大の資産減額率です。最悪ケースの損失シナリオを測定します。
問題を報告
バグを見つけましたか？提案がありますか？このツールの改善にご協力ください。
これはどんなツールですか？
ドローダウンは、投資ポートフォリオや取引アカウントのピークからトラフまでの下落幅を測定します。最大ドローダウンは、新しいピークに達する前に歴史的なピークから後のトラフまでの最大の下落率です。投資家が経験する最悪の損失を示す重要なリスク指標であり、リスク許容度とポジションサイズの評価に役立ちます。
使い方
- 1
ピーク値を入力
到達した最高のポートフォリオ価値を入力してください。
- 2
トラフ値を入力
ピーク後に回復する前の最低値を入力してください。
- 3
ドローダウン指標を表示
ドローダウン率、回復に必要な金額、回復係数を表示します。
よくある質問
許容される最大ドローダウンはいくらですか？
戦略によって異なります。インデックスファンドは通常10〜30%の最大ドローダウンです。アクティブ取引戦略では5〜15%をターゲットにします。暗号資産などのハイリスク戦略では50〜80%になることもあります。重要なのは投資前に自分の限界を知っていることです。
50%のドローダウン後、回復にはどのくらいかかりますか？
50%のドローダウンから回復するには100%のリターンが必要です（$100中で$50を失った場合、残りの$50で$50を稼ぐ必要があります）。75%のドローダウンでは300%のリターンが必要です。ドローダウンが大きいほど、回復は指数関数的に困難になります。
一連の収益率からドローダウンをどう計算しますか？
ドローダウンを計算するには、まず各時点でのポートフォリオ価値の累積ピーク値を算出します。その後、各時点のドローダウン =（現在値 - 累積ピーク値）/ 累積ピーク値 × 100% です。最大ドローダウンはこの一連の値で最も負の値です。
最大ドローダウンは何期間で測るべきですか？
少なくとも関心のある投資期間全体を使ってください。10 年間の戦略を評価するなら、10 年のリターン系列で計算し、最悪の 1 年だけを見ないでください。短い期間（3〜6 か月）ではリスクが過小評価され、長い期間では平滑化されてしまいます。