Simulador de Ações de Monte Carlo
Simule milhares de caminhos de preço usando movimento browniano geométrico.
Perguntas Frequentes
O que é simulação de Monte Carlo?
A simulação de Monte Carlo usa amostragem aleatória para gerar milhares de caminhos de preço possíveis, ajudando você a entender a distribuição de probabilidade de resultados potenciais.
Quão confiáveis são os resultados?
Os resultados são estimativas probabilísticas baseadas em volatilidade e retorno assumidos. Eles não são previsões, mas ajudam a quantificar a gama de resultados possíveis.
O que significa o preço mediano?
O preço mediano é o valor do meio — 50% das simulações resultam em um preço acima e 50% abaixo.
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O que é esta ferramenta?
A Simulação de Monte Carlo de Ações utiliza o movimento browniano geométrico para modelar trajetórias de preços aleatórias. Executar milhares de simulações gera uma distribuição de probabilidade de preços futuros possíveis, ajudando a avaliar o risco de alta e de baixa. Fórmula: S(t) = S0 x exp((mu - sigma2/2)t + sigma x sqrt(t) x Z).
Como usar
- 1
Insira o preço atual
Insira o preço atual da ação.
- 2
Defina retorno e volatilidade
Insira o retorno anual (dériva) e a volatilidade anual.
- 3
Escolha o horizonte temporal
Defina o período de simulação em dias de negociação.
- 4
Execute as simulações
Selecione o número de simulações (100-500).
- 5
Veja a distribuição
Veja os percentis de preço, a probabilidade de lucro e o histograma.
Perguntas frequentes
O que é simulação de Monte Carlo?
A simulação de Monte Carlo usa amostragem aleatória para modelar resultados incertos, gerando milhares de trajetórias de preço possíveis.
Quão precisos são os resultados?
Os resultados oferecem faixas de probabilidade, não previsões. A precisão depende dos parâmetros de entrada. Use como avaliação de risco, não como bola de cristal.
O que é movimento browniano geométrico?
O GBM é um modelo estocástico em que os logaritmos dos retornos seguem uma distribuição normal. É a base da precificação Black-Scholes.
Quantas rodadas de simulação preciso para resultados confiáveis?
A maioria das ferramentas usa 1.000–10.000 rodadas. Abaixo de umas 1.000, as estimativas de percentis (como o 10º ou o 90º) oscilam visivelmente entre rodadas; acima de 10.000, a precisão extra raramente muda uma decisão. O padrão de 5.000 é um bom equilíbrio.
Ferramentas relacionadas
- Calculadora de Volatilidade ImplícitaCalcule a volatilidade implícita a partir dos preços de mercado de opções usando o modelo Black-Scholes.
- Precificação de Opções Black-ScholesCalcule preços teóricos de opções usando o modelo Black-Scholes-Merton.
- Valor em RiscoCalcule o Valor em Risco (VaR) para avaliação de risco de portfólio.