Monte-Carlo-Aktiensimulator
Simulieren Sie tausende Preispfade mit geometrischer Brownscher Bewegung.
Häufig Gestellte Fragen
Was ist Monte-Carlo-Simulation?
Monte-Carlo-Simulation verwendet zufällige Stichproben, um tausende mögliche Preispfade zu erzeugen, die Ihnen helfen, die Wahrscheinlichkeitsverteilung potenzieller Ergebnisse zu verstehen.
Wie zuverlässig sind die Ergebnisse?
Ergebnisse sind probabilistische Schätzungen basierend auf angenommener Volatilität und Rendite. Sie sind keine Vorhersagen, helfen aber, den Bereich möglicher Ergebnisse zu quantifizieren.
Was bedeutet der Median-Preis?
Der Median-Preis ist der mittlere Wert — 50% der Simulationen ergeben einen Preis darüber und 50% darunter.
Problem Melden
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Was ist dieses Tool?
Die Monte-Carlo-Aktiensimulation verwendet die geometrische Brownsche Bewegung, um zufällige Preisverläufe zu modellieren. Tausende Simulationen erzeugen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung möglicher zukünftiger Preise und helfen, das Aufwärts- und Abwärtsrisiko einzuschätzen. Formel: S(t) = S0 x exp((mu - sigma2/2)t + sigma x sqrt(t) x Z).
Anwendung
- 1
Geben Sie den aktuellen Preis ein
Geben Sie den aktuellen Aktienkurs ein.
- 2
Rendite und Volatilität festlegen
Geben Sie die jährliche Rendite (Drift) und die jährliche Volatilität ein.
- 3
Zeithorizont wählen
Legen Sie den Simulationszeitraum in Handelstagen fest.
- 4
Simulationen ausführen
Wählen Sie die Anzahl der Simulationen (100-500).
- 5
Verteilung anzeigen
Sehen Sie Preis-Perzentile, Gewinnwahrscheinlichkeit und Histogramm.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Monte-Carlo-Simulation?
Die Monte-Carlo-Simulation verwendet zufällige Stichproben, um unsichere Ergebnisse zu modellieren, und erzeugt tausende möglicher Preisverläufe.
Wie genau sind die Ergebnisse?
Die Ergebnisse liefern Wahrscheinlichkeitsbereiche, keine Vorhersagen. Die Genauigkeit hängt von den Eingabeparametern ab. Nutzen Sie sie zur Risikobewertung, nicht als Kristallkugel.
Was ist die geometrische Brownsche Bewegung?
GBM ist ein stochastisches Modell, bei dem die Logarithmen der Renditen einer Normalverteilung folgen. Es ist die Grundlage der Black-Scholes-Bewertung.
Wie viele Simulationsläufe brauche ich für verlässliche Ergebnisse?
Die meisten Tools verwenden 1.000–10.000 Läufe. Unter etwa 1.000 schwanken die Prozentilschätzungen (wie der 10. oder 90. Perzentil) sichtbar zwischen den Läufen; über 10.000 ändert die zusätzliche Präzision selten eine Entscheidung. Der Standardwert von 5.000 ist ein gutes Gleichgewicht.
Verwandte Tools
- Implizite-Volatilität-RechnerLeiten Sie die implizite Volatilität aus den Marktpreisen der Optionen unter Verwendung des Black-Scholes-Modells ab.
- Black-Scholes-OptionspreisbewertungBerechnen Sie theoretische Optionspreise mit dem Black-Scholes-Merton-Modell.
- Value at RiskBerechnen Sie Value at Risk (VaR) zur Portfoliorisikobewertung.