回撤计算器
分析资产价值序列中的峰谷跌幅。
理解回撤
什么是回撤？
回撤衡量投资组合或资产价值从峰值到谷值的下降幅度。最大回撤是从峰值到谷值的最大历史下降，直到达到新峰值。它是评估投资策略最重要的风险指标之一。
回撤计算公式
回撤 = (峰值 - 谷值) / 峰值 × 100%
回撤基准
< 10%
低风险。典型于债券、指数基金或非常保守的策略。
10% - 25%
中等风险。多元化股票投资组合的常见水平。
25% - 50%
高风险。集中仓位、杠杆策略或加密货币。
> 50%
极高风险。可能表明策略面临灾难性损失的风险。
常见问题
什么是最大回撤？
最大回撤是资产价值最大的峰谷跌幅。它衡量最坏情况下的损失。
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这是什么工具？
回撤衡量投资组合或交易账户从峰值到谷值的下降幅度。最大回撤是从历史峰值到后续谷值的最大百分比跌幅，达到新峰值之前。它是关键风险指标，显示投资者可能经历的最坏损失，有助于评估风险承受能力和仓位规模。
如何使用
- 1
输入峰值
输入达到的最高投资组合价值。
- 2
输入谷值
输入峰值后恢复前的最低价值。
- 3
查看回撤指标
查看回撤百分比、所需恢复金额和恢复因子。
常见问题
可接受的最大回撤是多少？
取决于策略。指数基金通常最大回撤 10-30%。主动交易策略目标 5-15%。高风险策略如加密货币可能达 50-80%。关键是投资前知道自己的底线——回撤永远不要超过你能承受的程度。
50% 回撤后需要多久恢复？
从 50% 回撤恢复需要 100% 的回报（$100 损失 $50，需要在剩余 $50 上赚 $50）。75% 回撤需要 300% 回报。回撤越大，恢复难度呈指数增长。
如何从一系列回报率计算回撤？
计算回撤时，首先计算每个时间点的运行峰值（累计最大值）。然后每个点的回撤 = （当前值 - 运行峰值）/ 运行峰值 × 100%。最大回撤是这个序列中最负的值。例如，如果你的投资组合从 $10,000 峰值降到 $7,000，回撤为 -30%。