Simulador de acciones Monte Carlo
Simula miles de trayectorias de precio usando movimiento browniano geométrico.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la simulación de Monte Carlo?
La simulación de Monte Carlo usa muestreo aleatorio para generar miles de trayectorias de precio posibles, ayudándote a entender la distribución de probabilidad de los resultados potenciales.
¿Qué tan fiables son los resultados?
Los resultados son estimaciones probabilísticas basadas en la volatilidad y el retorno supuestos. No son predicciones, sino que ayudan a cuantificar el rango de resultados posibles.
¿Qué significa el precio mediano?
El precio mediano es el valor central — el 50% de las simulaciones da un precio superior y el 50%, inferior.
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¿Qué es esta herramienta?
La Simulación Monte Carlo para acciones utiliza el movimiento browniano geométrico para modelar trayectorias de precios aleatorias. Al ejecutar miles de simulaciones se genera una distribución de probabilidad de precios futuros posibles, que ayuda a evaluar el riesgo al alza y a la baja. Fórmula: S(t) = S0 x exp((mu - sigma2/2)t + sigma x sqrt(t) x Z).
Cómo usar
- 1
Introduce el precio actual
Introduce el precio actual de la acción.
- 2
Establece rentabilidad y volatilidad
Introduce la rentabilidad anual (deriva) y la volatilidad anual.
- 3
Elige el horizonte temporal
Establece el período de simulación en días de negociación.
- 4
Ejecuta las simulaciones
Selecciona el número de simulaciones (100-500).
- 5
Consulta la distribución
Consulta los percentiles de precio, la probabilidad de ganancia y el histograma.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la simulación Monte Carlo?
La simulación Monte Carlo utiliza muestreo aleatorio para modelar resultados inciertos, generando miles de trayectorias de precios posibles.
¿Qué tan precisos son los resultados?
Los resultados ofrecen rangos de probabilidad, no predicciones. La precisión depende de los parámetros de entrada. Úsalo como evaluación de riesgo, no como bola de cristal.
¿Qué es el movimiento browniano geométrico?
El GBM es un modelo estocástico en el que los logaritmos de las rentabilidades siguen una distribución normal. Es la base de la valoración Black-Scholes.
How many simulation runs do I need for reliable results?
Most tools use 1,000-10,000 runs. Below about 1,000, percentile estimates (like the 10th or 90th) wobble noticeably between runs; above 10,000 the extra precision rarely changes a decision. The default 5,000 is a good balance.
Herramientas relacionadas
- Calculadora de Volatilidad ImplícitaCalcula la volatilidad implícita a partir de los precios de mercado de las opciones usando el modelo Black-Scholes.
- Precificación de opciones Black-ScholesCalcula precios teóricos de opciones usando el modelo Black-Scholes-Merton.
- Valor en riesgoCalcula el Valor en Riesgo (VaR) para la evaluación de riesgo de portafolio.