Simulateur de Monte Carlo d'Actions
Simulez des milliers de trajectoires de prix en utilisant le mouvement brownien géométrique.
Questions Fréquentes
Qu'est-ce que la simulation de Monte Carlo ?
La simulation de Monte Carlo utilise l'échantillonnage aléatoire pour générer des milliers de trajectoires de prix possibles, vous aidant à comprendre la distribution de probabilité des résultats potentiels.
À quel point les résultats sont-ils fiables ?
Les résultats sont des estimations probabilistes basées sur la volatilité et le rendement supposés. Ce ne sont pas des prédictions mais ils aident à quantifier la gamme de résultats possibles.
Que signifie le prix median ?
Le prix median est la valeur du milieu — 50% des simulations résultent en un prix au-dessus et 50% en dessous.
Signaler un Problème
Vous avez trouvé un bug ou avez une suggestion ? Aidez-nous à améliorer cet outil.
Qu'est-ce que cet outil ?
La Simulation de Monte Carlo d'Actions utilise le mouvement brownien géométrique pour modéliser des trajectoires de prix aléatoires. En exécutant des milliers de simulations, on génère une distribution de probabilité des prix futurs possibles, ce qui aide à évaluer le risque haussier et le risque baissier. Formule : S(t) = S0 x exp((mu - sigma2/2)t + sigma x sqrt(t) x Z).
Comment l'utiliser
- 1
Saisissez le prix actuel
Saisissez le prix actuel de l'action.
- 2
Définissez le rendement et la volatilité
Saisissez le rendement annuel (dérive) et la volatilité annuelle.
- 3
Choisissez l'horizon temporel
Définissez la période de simulation en jours de négociation.
- 4
Lancez les simulations
Sélectionnez le nombre de simulations (100-500).
- 5
Consultez la distribution
Consultez les percentiles de prix, la probabilité de profit et l'histogramme.
Foire aux questions
Qu'est-ce qu'une simulation de Monte Carlo ?
La simulation de Monte Carlo utilise l'échantillonnage aléatoire pour modéliser des résultats incertains et génère des milliers de trajectoires de prix possibles.
Quelle est la précision des résultats ?
Les résultats donnent des plages de probabilité, pas des prédictions. La précision dépend des paramètres saisis. Utilisez-la comme évaluation du risque, pas comme boule de cristal.
Qu'est-ce que le mouvement brownien géométrique ?
Le GBM est un modèle stochastique dans lequel les logarithmes des rendements suivent une distribution normale. C'est la base de la valorisation Black-Scholes.
Combien de simulations faut-il pour des résultats fiables ?
La plupart des outils utilisent 1 000 à 10 000 simulations. En dessous d'environ 1 000, les estimations de percentiles (comme le 10e ou le 90e) varient visiblement d'une exécution à l'autre ; au-delà de 10 000, la précision supplémentaire change rarement une décision. La valeur par défaut de 5 000 est un bon équilibre.
Outils similaires
- Calculatrice de Volatilité ImpliquéeExtrayez la volatilité implicite des prix de marché des options en utilisant le modèle Black-Scholes.
- Évaluation des Options Black-ScholesCalculez les prix théoriques des options en utilisant le modèle Black-Scholes-Merton.
- Value at RiskCalculez la Value at Risk (VaR) pour l'évaluation du risque de portefeuille.